Индикаторы: XCCX

Новый комментарий
 

XCCX:

Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса товарного канала (CCI) с возможностью выбора алгоритма усреднения и динамически изменяемыми уровнями перепроданности/перекупленности.

Автор: Nikolay Kositsin

Индикатор XCCX_BB

 
Rosh:

XCCX:

Автор: Nikolay Kositsin

Второй файл CCI BB не компилируется и не ставится на график выдаёт 4 ошибки, в отличие скажем от других ваших индикаторов например XRSX - ставятся все втроём дружно и ошибок никаких при компиляции не пишут.
 

Адаптировано из статьи Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal
.

  • CCI использует уровни перекупленности и перепроданности, чтобы сигнализировать о входах на покупку/продажу.
  • Только принятие сигналов после более экстремальных показаний CCI может привести к более надежным сделкам.

Как трейдеры, мы всегда должны искать способы найти новое преимущество или увеличить то преимущество, которое уже есть в наших стратегиях. Когда я только начинал торговать, это означало попытки объединить несколько индикаторов вместе, настраивать параметры каждого из них и создавать новые, более сложные индикаторы в надежде получить прибыль. Но после первых двух лет торговли я обнаружил, что часто самые простые стратегии дают мне те результаты, которые я ищу.

Поиск более простых стратегий и привел меня к идее использования CCI таким образом, который я никогда ранее не исследовал. Обратите внимание, что для получения полной пользы от этой статьи необходимо, чтобы вы знали основы чтения CCI (покупка при пересечении CCI выше -100, продажа при пересечении CCI ниже +100).

Попытка повысить надежность

CCI основывает свои сигналы на ценах, которые достигают экстремальных максимумов или экстремальных минимумов, и стремится воспользоваться неизбежным откатом, который происходит после этого. Ни одно движение не может длиться вечно, поэтому CCI помогает нам определить, когда движение развернется.

Мы традиционно ищем момент для входа в сделку, когда CCI пересекает отметку ниже +100 или выше -100, но что, если мы также будем учитывать, насколько большим стал CCI перед пересечением уровня +/-100? Например, иногда CCI едва выходит за пределы +/-100, прежде чем пересечь его обратно. Но как насчет тех случаев, когда CCI достигает 150, 200 или даже 300? Разве это не должно создавать для нас более надежный сигнал? Ведь, в конце концов, чем экстремальнее начальное движение, тем экстремальнее может быть откат. На изображении ниже показан осциллятор CCI, у которого CCI достигает уровней, превышающих +/-100.

Проверка нашей теории

Чтобы проверить эту теорию, мы могли бы обратиться к графикам и вручную проверить, есть ли корреляция между тем, насколько далеко заходит CCI, и тем, насколько успешной была каждая сделка, но это заняло бы очень много времени. В идеале мы хотим просмотреть сотни сделок как можно эффективнее и быстрее.

Вот краткое описание всех параметров, использованных в моих бэктестах.

  • Тестовый счет начинался с $1 000 и торговал 1 микролотом (1k) за раз.
  • Тестировались 24 месяца ценовых данных (с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года).
  • Тестирование проводилось на парах EURUSD и AUDJPY.
  • CCI основан на данных 4-часового графика.
  • Никаких стопов или ограничений. Каждая сделка закрывалась при появлении противоположного сигнала, открывающего сделку в противоположном направлении.
  • Сделки срабатывали при пересечении уровня ниже +100 или выше -100, но перед срабатыванием сделки требовалось достичь уровня подтверждения перекупленности/перепроданности, иначе сделка не заключалась. (Таким образом, на изображении выше для открытия сделки требовалось, чтобы CCI достиг как минимум +/-150, а затем снова пересек +/- 100. При таких настройках, если CCI достигнет +135, а затем пересечет отметку ниже +100, сделка не будет заключена).
  • Провел несколько бэктестов с уровнями подтверждения, начиная с традиционного +/- 100 в качестве базового, и увеличивал используемый уровень подтверждения с шагом 10 для каждого дополнительного бэктеста (так +/-110, +/-120, +/-130, +/-140 и т. д., вплоть до +/-300).
  • Это дало мне 21 точку данных для анализа.

Результаты



Хотя традиционный CCI (+/- 100) превратил счет на 1000 долларов в счет на 1114 долларов, мы видим, что использование уровня подтверждения 170 дало гораздо больший результат, зафиксировав конечный баланс на уровне 1362 долларов. Однако использование более высоких уровней подтверждения привело к снижению доходности, сделав стратегию убыточной выше уровня подтверждения 270. Вы также заметите, что по мере увеличения уровня подтверждения стратегия в целом заключала меньше сделок. Это логично, поскольку более высокие уровни CCI встречаются гораздо реже.

Эти результаты указывают на то, что использование уровня подтверждения CCI перед размещением сделки по кроссу CCI может быть жизнеспособной торговой стратегией для дальнейшего исследования. Теперь перейдем к результатам по AUDJPY.



Традиционный CCI превратил счет в 1000 долларов в 734 доллара. Это гораздо худший результат, чем тот, что мы видели на EURUSD. Но снова мы увидели, что результаты в среднем были намного выше, когда мы фильтровали на основе более высокого уровня подтверждения. Хотя уровень 170-180 был улучшением, еще лучше было использовать более высокое подтверждение между 230-260. На этих уровнях данная стратегия принесла бы прибыль в размере 10-20 % с нашего первоначального счета в 1000 долларов.

Заглядывая в будущее после бэктеста

Исторические показатели не являются показателем будущих результатов. Мы все должны об этом знать, но сегодняшние тесты могут натолкнуть нас на новые идеи, которые могут принести лучшие результаты в новом году.

Новый комментарий