Обсуждение статьи "Представления частотной области временных рядов: Спектральная функция"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Представления частотной области временных рядов: Спектральная функция:

В этой статье мы рассмотрим методы, связанные с анализом временных рядов в частотной области. Также будет уделено внимание пользе изучения спектральных функций временных рядов при построении прогностических моделей. Кроме того, мы обсудим некоторые многообещающие перспективы анализа временных рядов в частотной области с использованием дискретного преобразования Фурье (ДПФ).

Далее мы исследуем спектральную функцию распределения ошибок. Хорошая модель прогнозирования будет иметь остаточные значения, представляющие собой белый шум, а это означает, что спектральная функция распределения ошибок должна быть относительно плоской на всех частотах. Выраженные пики в спектральной функции на любой частоте предполагают, что модель прогнозирования не захватывает всю информацию в данных временных рядов, и может потребоваться дополнительная настройка. Проблема в том, что в действительности спектральная функция белого шума обычно не такая плоская, как ожидается. Просто посмотрите на спектр ряда белого шума, сгенерированного кодом ниже.

int num_samples = 500;
   double inputs[];
   MathSrand(2023);
   ArrayResize(inputs,num_samples);
   
   for (int i = 0; i < num_samples; i++) 
    {
        inputs[i] = ((double)rand() / SHORT_MAX) * 32767 - 32767/2;
    }

Автор: Francis Dube