Ассоциативные правила на форексе - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну постройте дерево по своим данным, а потом вытаскивайте из него правила
Правил будет много, поэтому пива нужно будет взять тоже много.
Если получится, попробую. С пивом точно получится
Если получится, попробую. С пивом точно получится
Негласное правило "нет сигнала - нет системы" говорит о том, что пока на этом не заработали))
Оригинальное применение натолкнуло на мысль о сроке годности продуктов: покупая набор, при котором вероятней всего мы докупим молоко, при текущей транзакции (совершённой уже) мы как-то косвенно прогнозируем будущее: 100%-ю вероятность того, что молоко долго не проживёт (100%, потому что факт).
Это что-то очевидное, но в контексте форекса можно запихать в таблицу цены следующим образом: поскольку таблица чаще всего требует бинарные признаки (1/0, есть/нет, правда/ложь), то в каждую транзакцию пихаем ту же бинарную хронологию (цена выше предыдущей - "1", не выше - "0"), но вот последнюю ячейку адаптируем под целевую: в ней будет "1" или "да", если после неё пойдёт тренд. В остальных случаях будет 0/нет.
Похоже на обычную классификацию. Но если классификация каждому набору придаст только одно из двух значений (1/0), в ассоциативных правилах можно покопаться среди этих самых "единиц" и поискать в них правила, в которых эта самая единица в последней ячейке - является следствием, не входящим в набор. И может быть мы отфильтруем нерабочие сеты в классификации (просто предположение, ничем не обосную).
Попробую пока засунуть в таблицу валютные пары-мажоры и посмотреть, что выйдет. Правило экспорта бинарное в одну сторону: "если цена прошла 1000 пипсов вверх - 1, нет - 0"... хотя, нет, сперва попроще "если Close[n+1] > Close[n+1] - 1, нет - 0".
Это слишком дальновидно))) Я так далеко не думаю)
Если видите бесперспективность сабжа, я не против. Что смогу сделаю, убедюся в этом
Ничего не понимаю
Я тоже, пытаюсь понять.
Но, мысль с множеством валют и поиском зависимой - это самое подходящее под сабж, почему бы не попробовать.
Это слишком дальновидно))) Я так далеко не думаю)
Если видите бесперспективность сабжа, я не против. Что смогу сделаю, убедюся в этом
ну при построении правил строится генетическое дерево обычно, есть разные способы. У этого дерева задается критерий, по которому выбирать лучшие, это аналог критерия оптимизации в терминале.
Отчет оптимизации содержит кучу этих правил уже. Можете потом "анализировать".
Никакого другого смысла не предусмотрено.
Я тоже, пытаюсь понять.
Но, мысль с множеством валют и поиском зависимой - это самое подходящее под сабж, почему бы не попробовать.
Что бы что то понять относительно рынков надо сначала построить правильно таблицу.
В позиции 103 у тебя 2 элемента
В позиции 104 у тебя 4 элемента.
Сначала выровняй по 3 в каждой. И дальше будет понятней.
ну при построении правил строится генетическое дерево обычно, есть разные способы. У этого дерева задается критерий, по которому выбирать лучшие, это аналог критерия оптимизации в терминале.
Отчет оптимизации содержит кучу этих правил уже. Можете потом "анализировать".
Никакого другого смысла не предусмотрено.
Благодарю. Нужно будет знакомиться с темой.
Что бы что то понять относительно рынков надо сначала построить правильно таблицу.
В позиции 103 у тебя 2 элемента
В позиции 104 у тебя 4 элемента.
Сначала выровняй по 3 в каждой. И дальше будет понятней.
А я и не заметил, что там разное количество объектов) У меня на автомате ровная.
Попробую пока засунуть в таблицу валютные пары-мажоры и посмотреть, что выйдет. Правило экспорта бинарное в одну сторону: .............., сперва попроще "если Close[n+1] > Close[n+1] - 1, нет - 0".
— Поясни, чё это такое?
antecedents consequents antecedent support consequent support support confidence lift leverage conviction zhangs_metric
frozenset({'EURUSD'}) frozenset({'GBPUSD'}) 0.4941440719 0.4951066902 0.3561687791 0.7207792208 1.4558058597 0.1115147432 1.8082225514 0.6189414914
frozenset({'GBPUSD'}) frozenset({'EURUSD'}) 0.4951066902 0.4941440719 0.3561687791 0.7193778354 1.4558058597 0.1115147432 1.802622857 0.6201215515
frozenset({'EURUSD'}) frozenset({'NZDUSD'}) 0.4941440719 0.4971923632 0.3502326328 0.7087662338 1.4255372491 0.1045479739 1.7264743827 0.5901089046
ChatGPT:
— Исходя из данных результатов, можно сделать следующие выводы:
- Валютные пары EURUSD и GBPUSD связаны с уверенностью в 72% (confidence). Значение lift больше 1, что указывает на положительную связь между этими парами. Это говорит о том, что когда трейдеры покупают EURUSD, они склонны также покупать GBPUSD в 72% случаях.
- Валютные пары GBPUSD и EURUSD также связаны с уверенностью в 72% и имеют значение lift больше 1, подтверждая связь между ними.
- Валютные пары EURUSD и NZDUSD связаны с уверенностью в 71% (confidence). Хотя значение lift также больше 1, оно ниже, чем в предыдущих правилах, что указывает на более слабую связь между этими парами.
Основываясь на этих результатах, можно заключить, что валютные пары EURUSD и GBPUSD, а также EURUSD и NZDUSD взаимосвязаны и могут быть использованы для прогнозирования движений цен на Форекс.
— А это чё?
frozenset({'XAUUSD', 'GBPUSD', 'NZDUSD', 'AUDUSD'}) frozenset({'EURUSD'}) 0.1610781325 0.4941440719 0.1321995829 0.8207171315 1.6608863248 0.0526037786 2.8215519546 0.4743133421
ChatGPT:
— Антецедент: XAUUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD Консеквент: EURUSD
Это правило указывает на то, что когда XAUUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD присутствуют вместе (последние бычьи свечи у всех четырёх), вероятность появления EURUSD (вероятность бычьей свечи одномоментно) также повышается. Поддержка антецедента указывает на долю случаев, в которых наблюдается данное сочетание в выборке данных. В данном случае, поддержка антецедента составляет 0.1610781325.
-------------------------------------
(Добавил к мажорам кроссы с евро)
— frozenset({'EURJPY', 'NZDUSD', 'AUDUSD', 'EURUSD', 'GBPUSD'}) frozenset({'EURCHF'}) 0.1595633678 0.4953848623 0.1043422426 0.6539235412 1.3200313351 0.0252969655 1.4581030431 0.2884717498
ChatGPT:
— Правило показывает связь между набором валютных пар (EURJPY, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD) и валютной парой EURCHF. Значение confidence равно 0.6539235412, что означает, что когда все эти пять валютных пар присутствуют (последние бычьи свечи у всех четырёх), с вероятностью около 65% появляется пара EURCHF (вероятность появления у неё бычьей свечи параллельно). Значение lift равно 1.3200313351, что указывает на некоторую положительную связь между этими валютными парами.
--------------------------------------
(Добавил ВСЕ пары из обзора рынка)
— frozenset({'AUDCAD', 'NZDUSD', 'AUDCHF', 'AUDUSD', 'EURUSD', 'NZDJPY', 'GBPUSD'}) frozenset({'GBPCHF'}) 0.1470422987 0.5003611847 0.1155790994 0.7860262009 1.570917619 0.0420048406 2.3350467083 0.4260813651
ChatGPT:
— Правило показывает связь между комбинацией валютных пар AUDCAD, NZDUSD, AUDCHF, AUDUSD, EURUSD, NZDJPY, GBPUSD и валютной парой GBPCHF. Значение confidence равно 0.7860262009, что означает, что при наличии всех указанных валютных пар с вероятностью около 79% появляется пара GBPCHF (вероятность бычьей свечи). Значение lift равно 1.570917619, что указывает на некоторую положительную связь между этими валютными парами.
---------------------------------------
Мило. Что-то похожее на корреляцию.
— Поясни, чё это такое?
antecedents consequents antecedent
ChatGPT:
— Исходя из данных результатов, можно сделать следующие выводы:
- Валютные пары EURUSD и GBPUSD связаны с уверенностью в 72% (confidence). Значение lift больше 1, что указывает на положительную связь между этими парами. Это говорит о том, что когда трейдеры покупают EURUSD, они склонны также покупать GBPUSD в 72% случаях.
- Валютные пары GBPUSD и EURUSD также связаны с уверенностью в 72% и имеют значение lift больше 1, подтверждая связь между ними.
- Валютные пары EURUSD и NZDUSD связаны с уверенностью в 71% (confidence). Хотя значение lift также больше 1, оно ниже, чем в предыдущих правилах, что указывает на более слабую связь между этими парами.
Основываясь на этих результатах, можно заключить, что валютные пары EURUSD и GBPUSD, а также EURUSD и NZDUSD взаимосвязаны и могут быть использованы для прогнозирования движений цен на Форекс.
Это что-то очевидное, но в контексте форекса можно запихать в таблицу цены следующим образом: поскольку таблица чаще всего требует бинарные признаки (1/0, есть/нет, правда/ложь), то в каждую транзакцию пихаем ту же бинарную хронологию (цена выше предыдущей - "1", не выше - "0"), но вот последнюю ячейку адаптируем под целевую: в ней будет "1" или "да", если после неё пойдёт тренд. В остальных случаях будет 0/нет.
Похоже на обычную классификацию. Но если классификация каждому набору придаст только одно из двух значений (1/0), в ассоциативных правилах можно покопаться среди этих самых "единиц" и поискать в них правила, в которых эта самая единица в последней ячейке - является следствием, не входящим в набор. И может быть мы отфильтруем нерабочие сеты в классификации (просто предположение, ничем не обосную).
Если взять пары, которые в самом верху таблицы и просто их соединить все, как условие, то получается такая картина за 10 лет
Максим прав. Надо прописать условия и пусть оптимизатор перебирает, может сделки будут почаще, и результат поддерживаться