Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 33

Новый комментарий
 
Aleksandr Zinskii #:

Я ТАК ПОДРАЗУМЕВАЮ РЕЧЬ ШЛА ПРО МОСКОВСКУЮ БИРЖУ . ВОТ И И ГОВОРЮ ЧТИ ТАМ (МОСБИРЖА)

ПАНЯТНА

 
Roman Shiredchenko #:
для этого есть сл. И усреднялки по мм.
А зачем тогда парный?
 
Александр Нескажу #:
А зачем тогда парный?
чтоб веселее было.
Вы запустите и тот  и тот и посмотрите.....
Ограниченным кол ом усреднений до 5  максимум.
Если все грамотно настроете - должно быть - почувствуйте разницу.
 
Александр Нескажу #:

Я просто ищу гения который русским языком объяснит разницу в торговле по 1 паре и по 2, а не будет сыпать стандартными фразами а-ля "видишь суслик

Александр Нескажу #:

Я просто ищу гения который русским языком объяснит разницу в торговле по 1 паре и по 2, а не будет сыпать стандартными фразами а-ля "видишь суслика"

просто одна пара компенсирует другую и за счет этого можно выдерживать большие просадки . 

 
Александр Нескажу #:

Я просто ищу гения который русским языком объяснит разницу в торговле по 1 паре и по 2, а не будет сыпать стандартными фразами а-ля "видишь суслика"

Читали азбуку?.
О том что не важнО направление, но скорость или роста первой - чем второй если купили или скорость продажи  первой ноги спреда если его продали.

 
Александр Нескажу #:

Читал конечно "святые сказания о немерянном бабле", еще про лодочку которую то одним боком то другим поворачивают вспомните)

Как это не важно?  Вы же сами пишите - если купили, если его продали. А если наоборот? Вообще советую посмотреть сериал "Миллиарды", там какие-то умные люди бегают, суетятся ради жалких процентов, а секрет то оказывается в скорости) Какие-то они недалекие там все на своих Уолл-Стритах

Не писал, но тут не удержался... Вы простите, что в торговле делаете, если в пример приводите сериалы? Для чего по вашему существуют тесты и оптимизации стратегий?

Вот например некоторые и далеко не все, способы минимизации рисков для эффективность парного трейдинга в Forex:

  1. Анализ корреляции (можно рассчитывать скользящие корреляционные коэффициенты для определения взаимосвязи между парами на разных временных интервалах и применять статистические тесты для выявления значимых изменений корреляции)

  2. Учет волатильности (использовать метрики волатильности (ATR, Bollinger Bands) для анализа потенциальных ценовых движений и подстраивания размера позиции на основе волатильности для эффективного управления рисками)

  3. Коинтеграционные тесты (тесты на коинтеграцию (Engle-Granger, Johansen) для подтверждения долгосрочной взаимосвязи между парами и использование сигналов коинтеграции для точной настройки входа и выхода из сделок)

  4. Динамические пороги для входа и выхода на основе исторических ценовых отношений. Избегание фиксированных порогов для адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

  5. Управление рисками, которое невозможно переоценить. Диверсификация и включение нескольких некоррелированных пар для снижения рисков и более равномерного распределения капитала.


А еще есть адаптивное обучение,  определение режимов рынка, трендовые, диапазонные и т. д.... И месяцы бектестов и оптимизаций... Я для этих дел даже специально раскошелился на 128 потоков и 256 гиг ОЗУ. И тут одно из двух - либо тратить время на сериал "Миллиарды", либо на то, чтобы пробовать их заработать ¯¯\_(ヅ)_/¯¯
 
Vlad Ko #:
128 потоков и 256 гиг ОЗУ.

О! Как! :-)  Чё - то 4-й пп вообще "зацепил"! 

Тут без шуток.

 
Александр Нескажу #:

Так преимущество то у 2 пар в чем?

в уменьшении рисков - когда вы встречку торгуете - ближние календарные покупаете - дальние продаете.
 
Roman Shiredchenko #:
в уменьшении рисков - когда вы встречку торгуете - ближние календарные покупаете - дальние продаете.
Что такое календарные?
 
Vladislav Vidiukov #:
Что такое календарные?
жевать - НЕ БУДУ. ДОСТАЛИ. УЧИ АЗБУКУ.
1...262728293031323334353637383940...236
Новый комментарий
Причина обращения: