Обсуждение статьи "Торговая стратегия на индикаторе улучшенного распознавания свечей Доджи"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Торговая стратегия на индикаторе улучшенного распознавания свечей Доджи:

Индикатор на метабарах обнаруживал больше свечей чем классический. Проверим, дает ли это реальную пользу в автоматической торговле.

После этого из около 5000 вариантов настроек остались всего около 600 для однобарового советника и около 900 для метабарового (так как он в среднем совершает больше сделок). Вот по ним и построим единый график для сравнения этапов обучения однобарового советника и метабарового:

Минимально достоверные результаты оптимизации


По графику видно, что на всем периоде обучения однобаровый советник в среднем (что видно по линиям регрессии) имел чуть более хороший результат. Но у метабарового советника был более широкий разброс результатов, как в сторону большей убыточности, так и в сторону большей доходности. Это можно объяснить как раз тем, что на метабарах совершалось больше сделок, и это работало как своеобразный усилитель: убыточные советники умножали убыток (так как совершали больше убыточных сделок), прибыльные умножали прибыль.

Поэтому наиболее прибыльных результатов смог достичь именно метабаровый советник. На графике видно, что достичь фактора восстановления выше 6 смог только он, и не один раз.

Автор: ds2

 
Качество статей и польза от них что-то в последние полгода не очень. Алгоритмы оптимизации никуда не встраиваются. Как ими пользоваться в реальных советниках - непонятно.
Какие то недоразвитые теории в использовании индикаторов... Печально все это. 
 

Раньше и трава была зеленее, ага...

Напишите что-то свое, на злобу дня.

Алгоритмы оптимизации никуда не встраиваются. Как ими пользоваться в реальных советниках - непонятно.

Изучайте и встраивайте.  Какие проблемы.

Новый комментарий