Индикаторы: Extrapolator

[Automated-Trading]

Extrapolator:

Extrapolator является результатом многолетних исследований в области Timeseries Forecasting и представляет собой индикатор, прогнозирующий поведение цены в будущем.

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

1. Экстраполяция ряда Фурье; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm;
2. Autocorrelation Method;
3. Weighted Burg Method;
4. Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
5. Itakura-Saito (geometric) method;
6. Modified covariance method.

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более поздним ценам.

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Автор: Nikolay Kositsin