В чём загвоздка затяжки оптимизации?
Есть подозрение, что всё дело в распараллеливании задач оптимизатором.
Как писал Ренат ранее (не за оптимизатор писал, а в общем за параллельность),
эффективность параллельности в вычислениях, лучше достигается при больших нагрузках.
В данном случае нагрузкой выступает количество тиков, чем больше тем лучше.
А на малых объёмах данных, параллельность в вычислениях может быть малоэффективна.
Возможно это этот случай, эффективность параллельности в вычислениях.
Как писал Ренат ранее (не за оптимизатор писал, а в общем за параллельность),
эффективность параллельности в вычислениях, лучше достигается при больших нагрузках.
В данном случае нагрузкой выступает количество тиков, чем больше тем лучше.
А на малых объёмах данных, параллельность в вычислениях может быть малоэффективна.
Возможно это этот случай, эффективность параллельности в вычислениях.
Roman #:
В данном случае нагрузкой выступает количество тиков, чем больше тем лучше.
А на малых объёмах данных, параллельность задач может быть малоэффективна.
Возможно это этот случай.
В данном случае нагрузкой выступает количество тиков, чем больше тем лучше.
А на малых объёмах данных, параллельность задач может быть малоэффективна.
Возможно это этот случай.
странно, что тут нет определённой закономерности тогда.. и с большим числом тиков тоже какие-то пары затягивают на постоянной основе.. причём статистика всегда одинаковая.. то есть нет такого, что это случайность и совпадение поскольку я провожу оптимизации ежедневно в круглосуточном режиме и имею в этом плане огромнейший опыт
Pavel Malyshko #:
При оптимизации EURCAD тянутся и задействованы котировки EURUSD USDCAD и EURCAD. странно, что тут нет определённой закономерности тогда.. и с большим числом тиков тоже какие-то пары затягивают на постоянной основе.. причём статистика всегда одинаковая.. то есть нет такого, что это случайность и совпадение поскольку я провожу оптимизации ежедневно в круглосуточном режиме и имею в этом плане огромнейший опыт
При оптимизации GBPUSD используются только GBPUSD
Вопрос:
почему какие-то валютные пары оптимизируются гораздо дольше?
можно было бы сказать что всё дело в разном числе тиков то есть информации по валютной паре..
Но мы имеем данные сколько тиков у каждой валютной пары.. и часто бывает так что валютные пары у которых число тиков на 20 и более % меньше оптимизируется дольше.. точнее не часто а всегда дольше..
То есть один проход занимает гораздо больше времени.. и дело не в одном прогоне, когда котировки могут быть не загружены, а в каждом из прогонов оптимизации..
компьютер мощный полностью всегда свободен и ничем не загружен кроме оптимизации..
есть у кого-нибудь мысли почему так может быть? например GBPUSD имея больше тиков чем EURCAD оптимизируется раза в два быстрее с теми же шагами и числом прогонов.. и одиночный тест проходит так же быстрее..