Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы всё это делаете в режиме "Every Tick", то не советую продолжить.
Вы хорошо знаете что в этом режиме тиковые значения моделируется(генерируются) по определенным законам.
И любой советник среднего класса, через оптимизацию сможет найти такие сочетания входных параметров, что можно получить не реальные результаты.
И тратить на это время бессмысленно.
Вот вы не сказали какая максимальная просадка по средствам ?
Я тестирую по ценам открытия.
Этого достаточно для системы, которая работает только с закрытыми свечами.
Как я уже упомянул выше - у меня нет идей и представления, как работать с реальными тиками, что с ними делать.
Максимальная просадка по средствам - я не смотрю числа, смотрю на зелёную линию графика отчёта. Она там некритичная.
Я тестирую по ценам открытия.
Этого достаточно для системы, которая работает только с закрытыми свечами.
Как я уже упомянул выше - у меня нет идей и представления, как работать с реальными тиками, что с ними делать.
Максимальная просадка по средствам - я не смотрю числа, смотрю на зелёную линию графика отчёта. Она там некритичная.
Как не критична ???
Сразу видно что для 10 000 вы используете фиксированный лот, наверно 0.01 и получаете прирост ниже 10% за 3 года.
С таким лотом можно и стоп лосс не использовать.
Как не критична ???
Сразу видно что для 10 000 вы используете фиксированный лот, наверно 0.01 и получаете прирост ниже 10% за 3 года.
А зачем это?
Сейчас именно задача завести машину, чтобы она давала стабильно вверх.
Под стабильно вверх я подразумеваю либо одиночное обучение(оптимизация), после которого сеть работает всегда, либо периодическое дообучение(оптимизация) после определённого периода с дальнейшей работоспособностью.
В данный момент из двух направлений не реализован ни один.
Вопросы просадки - вторичны.
Просадки, рисков, лотов, манименеджмента, всё это вторично. Машина пока не едет, её нет смысла полировать.
это что нейросеть в новостях штампует новости?? появилось буквально дня 3 назад.... просто в дзене по порядку новости на главной странице, источники разные!!
Еще немного, и придет понимание, что нейроны вообще не нужны)
Хммм.
Смело, конечно.
Я бы сказал, что истина где-то посередине. Нейроны могут выполнять какую-то функцию, в принципе они и есть - большая такая функция. Функция и внутри неё маленькие фунчики, которые тоже там перемножают и суммируют.
В итоге, есть какой-то набор весов и есть какая-то функция активации, которые в совокупности с правильными входами дадут нечто работающее на всех валютах и довольно долго.
Это всё рассуждения, конечно же, но, учитывая результаты выше по ветке - да, иногда так тоже кажется.
UPD
Функция активации. Она мне тоже не давала покоя. Почему именно тангенс? Почему сигмоида?
А почему не кривая линия? Синус, косинус, набор всяких exp(x), помноженных друг на друга, которые в итоге дают всякие загогулины на графике активации. Вот это и есть - правила торговли. Когда на вход подаётся 0.7 и на выходе 0,8, а 0.7000001 - то на выходе может быть резкий скачок.
И вот такие странные сложные функции активации в совокупности создают бесконечные правила для выхода функции.
Я пробовал сигмоиду и тангенс, - типичные результаты, почти одинаковые.
Но, как только создал кривую дугу, перемножив exp(x) друг на друга 150 раз, то при оптимизации той же(!) архитектуры, тех же(!) входов - оптимизатор начал люто переобучать. То есть, очень-очень хорошо подгонять торговлю под график цены. Таким образом модификация функции активации по сути улучшила нейросети в задаче - запоминания пути. При тех же исходных данных.
То есть, игра с функцией активации - это ещё одно бесконечное поле возможностей для обучения(оптимизации).
И вчера ещё посетила мысль, что вдруг нейросеть (одна) не должна отвечать за два и более сигнала (покука, продажа, ожидание, выход и тд). Может для выхода нужна вообще отдельная НС, никак не связанная с НС, которая "входит".
Тоже самое и деление на бай и сел. Одна НС для бай, вторая для закрытия бай, третья для селл, четвертая для закрытия сел.
В общем, поиграюсь тоже
Тоже самое и деление на бай и сел. Одна НС для бай, вторая для закрытия бай, третья для селл, четвертая для закрытия сел.
Не знаю про форекс, а биржевые рынки обычно асимметричны для роста и падения, и перекошены, так что рассматривать покупку и продажу отдельно - совершенно естественно.
То же и про выход из позиции, но тут ещё неплохо бы учитывать и скользящий стоп, т.е., это тоже отдельные алгоритмы.
Хммм.
Смело, конечно.
В смысле, нейросети вообще)
Без влияния новостей (или ФА как кому больше нравится), нейросети бы прекрасно работали. Даже очень прекрасно.)