Как защититься от скачков цен на ролловере

 

Видел жалобы на неадекватные цены в период ролловера, причём пострадавший отмечал, что проверка размера спреда, в отличие от ситуации с новостями, не помогает. Представитель ДЦ советовал просто убирать стопы на период ролловера.

Собственно вопрос: если не хочется убирать стопы совсем (удобнее, если они заданы в самой позиции, и не надо больше нигде сохранять), можно ли сделать их "наполовину виртуальными" - при открытии позы прибавлять к стопам некоторое число пунктов для страховки? Достаточно большое, скажем, 5000. И потом самому проверять необходимость закрытия позиции, вычитая эти 5000 из стопов в позиции и сверяя с ценой? Ну а в период ролловера, соответственно, просто прекращать торговлю.

Или такой подход может создать проблемы, и есть варианты проще/лучше?

 
Quantum_Logic:

Видел жалобы на неадекватные цены в период ролловера, причём пострадавший отмечал, что проверка размера спреда, в отличие от ситуации с новостями, не помогает. Представитель ДЦ советовал просто убирать стопы на период ролловера.

Собственно вопрос: если не хочется убирать стопы совсем (удобнее, если они заданы в самой позиции, и не надо больше нигде сохранять), можно ли сделать их "наполовину виртуальными" - при открытии позы прибавлять к стопам некоторое число пунктов для страховки? Достаточно большое, скажем, 5000. И потом самому проверять необходимость закрытия позиции, вычитая эти 5000 из стопов в позиции и сверяя с ценой? Ну а в период ролловера, соответственно, просто прекращать торговлю.

Или такой подход может создать проблемы, и есть варианты проще/лучше?

что в лоб что по лбу - и там и там должна работать ваша программная часть. "представить ДЦ" более прав - убрать или увеличить стоп до роловера это нормальное решение.

Есть ещё более нормальное - ДО роловера позу закрыть, а после переоткрыть. И своп не выплачивается и стоп не срывается и переоткрытие возможно по лучшей на спред-полтора-два  цене. 

 
Quantum_Logic:

Видел жалобы на неадекватные цены в период ролловера, причём пострадавший отмечал, что проверка размера спреда, в отличие от ситуации с новостями, не помогает. Представитель ДЦ советовал просто убирать стопы на период ролловера.

Собственно вопрос: если не хочется убирать стопы совсем (удобнее, если они заданы в самой позиции, и не надо больше нигде сохранять), можно ли сделать их "наполовину виртуальными" - при открытии позы прибавлять к стопам некоторое число пунктов для страховки? Достаточно большое, скажем, 5000. И потом самому проверять необходимость закрытия позиции, вычитая эти 5000 из стопов в позиции и сверяя с ценой? Ну а в период ролловера, соответственно, просто прекращать торговлю.

Или такой подход может создать проблемы, и есть варианты проще/лучше?

Закрывать позицию.

 
Maxim Kuznetsov #:

что в лоб что по лбу - и там и там должна работать ваша программная часть. "представить ДЦ" более прав - убрать или увеличить стоп до роловера это нормальное решение.

Есть ещё более нормальное - ДО роловера позу закрыть, а после переоткрыть. И своп не выплачивается и стоп не срывается и переоткрытие возможно по лучшей на спред-полтора-два  цене. 

Ну, программная часть должна будет работать в любом случае - естественно, я хотел бы, чтобы ситуация обрабатывалась автоматически, а работать роботу придётся, и если убирать-восстанавливать стоп, и если закрывать-открывать заново позиции. Или вы имеете в виду, что такой программный стоп спасёт от ролловера, но даст излишние проскальзывания при срабатывании? Кроме этого подводных камней вроде не вижу, если страховочную прибавку к стопам брать с хорошим запасом.

Ах да, если закрыть, будет экономия на свопе, но не нарушит ли это алгоритм стратегии...
 
Quantum_Logic #:

Ну, программная часть должна будет работать в любом случае - естественно, я хотел бы, чтобы ситуация обрабатывалась автоматически, а работать роботу придётся, и если убирать-восстанавливать стоп, и если закрывать-открывать заново позиции. Или вы имеете в виду, что такой программный стоп спасёт от ролловера, но даст излишние проскальзывания при срабатывании? Кроме этого подводных камней вроде не вижу, если страховочную прибавку к стопам брать с хорошим запасом.

Ах да, если закрыть, будет экономия на свопе, но не нарушит ли это алгоритм стратегии...

близкие стопы срывает на роловер. Это факт. Все способы это избежать перечислили уже:

  • убрать/восстановить стоп  - нужно где-то запоминать, чтобы не забыть потом, что-то программировать. Если цена гепнит и посвистит в плохую сторону будете в убытке
  • увеличить/потом_уменьшить - то-же самое, но ещё и угадать насколько увеличить, чтобы точно не срывало просто так
  • закрыть/переоткрыть позу - если геп в вашу сторону пока поза закрыта, немного обидно ;-) и есть шанс неперевойти. И если комиссия то про неё надопомнить
  • вообще всегда стопы программные - это вариации из 1-2-3

то есть на вкус и цвет. По стратегии. 

про проскальзывания :  вообще склоняюсь к тому чтобы не использовать в роботах отложки. Никакие, кроме виртуальных. Потому что реальная лимитка даёт положительное проскальзывание только в рекламных целях, а стоп проскальзывает регулярно



 
Quantum_Logic:

Видел жалобы на неадекватные цены в период ролловера, причём пострадавший отмечал, что проверка размера спреда, в отличие от ситуации с новостями, не помогает. Представитель ДЦ советовал просто убирать стопы на период ролловера.

Собственно вопрос: если не хочется убирать стопы совсем (удобнее, если они заданы в самой позиции, и не надо больше нигде сохранять), можно ли сделать их "наполовину виртуальными" - при открытии позы прибавлять к стопам некоторое число пунктов для страховки? Достаточно большое, скажем, 5000. И потом самому проверять необходимость закрытия позиции, вычитая эти 5000 из стопов в позиции и сверяя с ценой? Ну а в период ролловера, соответственно, просто прекращать торговлю.

Или такой подход может создать проблемы, и есть варианты проще/лучше?

Добрый вечер! Представитель ДЦ очень ПРАВИЛЬНО!!! Вам посоветовал просто убирать стопы на период ролловера. А лучше вообще не допускать переноса сделки через 00:00 ч. Торговать только внутри дня.

С уважением, Владимир.

 

Спасибо за ответы. Обдумаю вариант со снятием-возвращением стопов.


MrBrooklin #:

А лучше вообще не допускать переноса сделки через 00:00 ч. Торговать только внутри дня.

Это, конечно, полностью сняло бы вопрос), но с моими стратегиями так вряд ли получится.

Вообще интересно, а какими могут быть скачки цен во время ролловера на кроссах? Если взять что-нибудь вроде AUDNZD - десятки, сотни пунктов (четырёхзнак), или даже больше?

 
Quantum_Logic #:

Спасибо за ответы. Обдумаю вариант со снятием-возвращением стопов.

Это, конечно, полностью сняло бы вопрос), но с моими стратегиями так вряд ли получится.

Вообще интересно, а какими могут быть скачки цен во время ролловера на кроссах? Если взять что-нибудь вроде AUDNZD - десятки, сотни пунктов (четырёхзнак), или даже больше?

Доброе утро!

Если у Вас торгует робот, то можно в нём дописать код для модификации стоп лосса. Например, в 23 часа 59 минут стоп лосс отодвигается на 3000 пунктов по пятизнаку, а после 01 часа 00 минут (или во сколько там по времени у Вас перестаёт расширяться спред?) снова возвращается на прежний уровень. Не можете сами этот код написать, наймите во фрилансе программиста за 30 баксов. Сейчас это не такие уж и большие деньги.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Доброе утро!

Если у Вас торгует робот, то можно в нём дописать код для модификации стоп лосса. Например, в 23 часа 59 минут стоп лосс отодвигается на 3000 пунктов по пятизнаку, а после 01 часа 00 минут (или во сколько там по времени у Вас перестаёт расширяться спред?) снова возвращается на прежний уровень. Не можете сами этот код написать, наймите во фрилансе программиста за 30 баксов. Сейчас это не такие уж и большие деньги.

Добрый день.

Код могу написать сам и пишу, просто пытаюсь выбрать лучший вариант. Отодвигание/отключение стопов на время ролловера как бы и да, но выглядит малость громоздко, в том числе потому, что я пишу сеточник, и придётся возиться со многими позициями. А если, скажем, незадолго до ролловера пропадёт связь?

Пожалуй, мне больше нравится подход с изначально "отодвинутым" стопом, срабатывание которого контролируется программно с учётом размеров сдвига. Или вообще виртуальным. Пока не решил, как лучше.

 

Делал так...

В глобальных переменных сохраняется максимальный спред, и постоянно отслеживается.

Если вырос, то глобальная переменная перезаписывается

Далее вычисляется необходимый запас по депозиту и при необходимости пополняется

Стопы то Вам зачем, у Вас же советник работает.

Стопы в этом случае задаются алгоритмически - если/то

 

Фиксированные стопы и тейки вообще зло. Вошли по сигналу, вышли по обратному, а результат уже как рыночек порешал. 

Не встречал еще ни одной надежной системы расчета целей, ввиду переменной волатильности ее по всей видимости и быть не может. Брать волатильный день для расчета? Войдем слишком малым объемом. Брать неволатильный? Стоп окажется слишком коротким. Усреднять за период? Получится ни вашим, ни нашим: стоп немного переедут и пойдут в нужную сторону, а по тп недоберем. 

Можно иметь далекий стоп как страховку от редкого форсмажора, но регулярно брать стопы, как бы хитроумно они не были вычислены - это беда. 

Причина обращения: