Стохастический осцилятор Д. Лейна методы использования Stochastic
Джордж Лейн (George Lane) начал свою историю успеха с того, что намеревался сделать карьеру врача, как и его отец. Однако в один прекрасный день судьба завела его вечером в одно заведение в Чикаго, где Лейн планировал приобрести сигару. Здесь он услышал сильный шум наверху. Заинтересовавшись, он поднялся и увидел скопление людей, который стояли вокруг и кричали. Все произошедшее вокруг настолько заинтриговало Лейна, что он полностью забыл о медицине.
В результате он начал работать брокером, однако ему не нравилась эта должность, так как считал себя неподходящим для неё.
Лейн говорил, что брокеры должны давать советы клиентам, которые при этом должны быть для него выгодны, а порой его мнение полностью противоречило мнению фирмы. В конце 50-х годов Джордж Лейн покупает за 25 долларов членство в Чикагской открытой торговой бирже, которая в настоящее время известна, как «Среднеамериканская товарная биржа». Вначале он занялся торговлей зерновыми. Первые шаги были неудачными, но вскоре он начал постигать правила трейдинга, что позволило ему добиться успеха в зале бирж. Лейн говорит, что переломным моментом был для него разговор с одним из ветеранов биржи, который подошёл к нему после рабочего дня. Он тогда поинтересовался у Джорджа, как идут дела. С этого дня началось его знакомство с ветераном, который во время посиделок в местном баре понемногу обучал его всему, что сам знал о рынке. Так Лейн узнал о методе Тейлора, который является трёхдневным циклом трейдинга. Успех Джорджа Лейна привел его к должности президента компании «Investment Educators Inc». Он становится автором 64 положений о стохастики, которые являются широко применяемыми индикаторами импульса. Лейн поясняет, что стохастика занимается измерением импульса ( momentum ) цены. Он приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой обязательно уменьшается до того момента, пока она не начнет падать вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до цены. Использовать это «орудие» очень сложно. В книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов» говорится, что стохастика базируется на наблюдении, которое утверждает, что при росте цен, цена на закрытии будет стремиться к верхнему пределу колебаний рынка. При трендах вниз происходит обратная ситуация, когда цены на закрытии приближаются к нижнему пределу диапазона. Стохастический процесс использует две линии: линия %D и линия %K. Первая наиболее важная, поскольку она отражает основные сигналы. Лейн относит себя к исключительно техническим трейдерам. «Я занимаюсь чтением базовых показателей, однако они не подходят для ведения трейдинга. Более выгодной является техническая сторона». Лейн отмечает, что человек, решивший стать трейдером, должен быть готов к тяжелой работе, поскольку порой придётся смотреть на монитор и в течение пяти-шести часов ежедневно.
Занимаясь фьючерсным трейдингом на контракте S&P 500 в Чикагской товарной бирже, Лейн держался ликвидных рынков, избегая тонких контрактов, среди которых свиные грудки или лес. При этом он не ограничивал себя американскими рынками. Помимо этого необходимо отметить, что в своей торговле Лейн всегда защищает свои позиции посредством выставления стоп-лоссовых ордеров. Лейн считает, что секрет получения прибыли на товарах состоит в контроле размера своих убытков. Лейн рекомендует начинающим трейдерам изучить принципы, описанные в трёх книгах Джона Хилла, посвящённые основам составления графиков. Умея хорошо составлять графики, можно понять их секрет. Также он отмечает, что брокеры являются торговцами, поэтому не стоит прислушиваться к их советам, потому что тем самым трейдер признаёт, что у него не хватает собственных мозгов на самостоятельность. Трейдинг, по мнению Лейна, основывается на жадности и страхе. Имея достаточно желания и сил, для ведения бурной финансовой жизни, можно легко добиться успеха.
Джордж Лейн (George Lane) в декабре 1996 года отметил 47 лет своего трейдинга, но по-прежнему активно работает. После многих лет работы на зерновой бирже в центре Чикаго, Лейн переключился на экранный трейдинг, «уйдя на отдых» и переехав в небольшой поселок, расположенный в 80 милях к югу от Чикаго. Впрочем, «уход на отдых» для разных людей означает разные вещи: Лейн был на ногах до двух часов ночи, занимаясь трейдингом итальянских облигаций накануне беседы с вашим корреспондентом. Лейн сказал: «Мне было весело!.. Это лучше, чем зарабатывать себе на жизнь!»
Хотя поначалу Лейн работал брокером, он говорит, что «это не оказалось особо удачным, потому что как брокер вы обязаны давать клиентам советы, которые были бы в их лучших интересах. Иногда то, что ты думаешь, противоречит тому, что думает фирма». В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade) и начал торговать зерновыми. Чикагская открытая торговая биржа, сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), была основана в 1868 году. Поначалу, вспоминает Лейн, «у меня ничего не получалось. Один из ветеранов биржи как-то в конце дня подошел ко мне и поинтересовался, как идут дела. Каждый вечер после торгов мы шли в местный бар, и если я выставлял ему виски, он учил меня всему, что он знал о рынках. Он познакомил меня с методом Тейлора, который представляет собой трехдневный цикл трейдинга». Лейн начал понимать правила трейдинга и добиваться успехов в биржевом зале. Впоследствии он стал президентом Investment Educators Inc. «Я занимался торгами весь день, а встречались мы вечером», — рассказывает Лейн.
Здесь он и изобрел 64 положения «стохастики», этот широко применяемый индикатор импульса.
«Стохастика измеряет импульс (momentum) цены, — объясняет Лейн. – Если представить себе ракету, запущенную в воздух, то прежде, чем она начнет падать вниз, скорость ее обязательно уменьшается. Импульс всегда меняет направление до цены… Это очень сложное орудие». Согласно книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», стохастика «основана на наблюдении, что по мере роста цен, цены на закрытии стремятся к верхнему пределу ценовых колебаний. И наоборот, при трендах вниз, цены на закрытии стремятся приблизиться к нижнему пределу диапазона. В стохастическом процессе используются две линии: линия %K и линия %D. Линия %D более важна, так как сообщает основные сигналы».
«У нас были линии %A и %B, — мы дважды прошли весь алфавит, разрабатывая систему.
Потом мы открыли %K, а затем и %D, и вся эта чертова штука заработала.
После этого мы забросили исследования и стали каждый день ходить в биржевой зал, зарабатывая себе на жизнь», — говорит Лейн. Он считает себя сугубо техническим трейдером.
«Я читаю базовые показатели, но по ним не стоит вести трейдинг. Техническая сторона намного выгоднее». Однако, как считает Лейн, «если собираешься стать трейдером, то готовься к тяжелой работе:
придется смотреть в компьютер от пяти до шести часов каждый день».
В настоящее время, находясь на «пенсии», Лейн совершает от четырех до двенадцати сделок ежедневно.
Его временные рамки – от 45 до 75 минут со средней доходностью в «150, 350 и 750 долларов со сделки».
«Они все складываются в итоге. Можно заработать за день 5000, торгуя по одному лоту», — говорит Лейн.
Со своего экрана Лейн ведет трейдинг по трехминутным, 15-минутным и 30-минутным графикам,
полагаясь на «стохастику, объем и линии трендов».
Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом:
«Это секрет зарабатывания денег по товарам – контролируй размер своих убытков».
На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность.
Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь,
то у вас все получится».
Что-то я не нашел книгу в открытом доступе. Пишет ли автор что-то о нормальном распределении Гаусса?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Джордж Лэйн (George Lane) придумал Stochastic и полвека профитно торговал с его помощью. Его книга "Self-Managed Trading with Stochastics" (Ручной трейдинг со Стохастиком) - лучшее, что я когда-либо держал в руках из написанного классиками трейдинга. Папаша Лейн использовал мой любимый принцип - принцип минимальной достаточности и выдал в этой книге ВСЕ свои секреты. Всем, кто хочет использовать любые осцилляторы нужно начинать с этой книги, "иначе нам удачи не видать".
Stochastic всегда был моим самым любимым инструментом.
На его изучение я потратил столько времени, сколько многие из претендентов на звание трейдера не потратили на всю теориютрейдинга вместе взятую. Это были годы и годы сбора информации по крупинкам, её переваривания, работы над историей котировок... Как вспомнишь, так вздрогнешь... С очень большим запозданием мне в руки попала эта книга. Я плохо знаю ("знаю") английский, поэтому старательно обходил всё нерусское. Знал бы я, что это за книга и из чего она состоит... В общем, когда я понял, что без отца стохастики жить трудновато, я все же скачал и открыл эту книгу (в 2008 году, когда на изучение Стохастика уже был убит не один год) - она превзошла все мои ожидания с первого "глотка" даже на английском. Я тут же бросился усиленно искать русскую версию, но увы. Стал рассказывать людям об этом чуде, стал просить перевести, но... одни не хотели браться (в т.ч. Архивариус КРОУФР), другие переводили так, что я не знал смеяться или плакать... Просто заговор какой-то! Когда начнете понимать эту книгу, поймете почему о заговоре пишу без кавычек...
Что-то много слов получается. В общем, где-то в конце 2008 - начале 2009 я таки перевел сам, ибо оказалось, что и переводить-то там особо нечего, разве что картинки из одного формата в другой В результате выяснилось, что 90% книги рассказали мне о том, до чего я и сам докопался за несколько лет. С одной стороны стало ужасно обидно за "бесцельно потраченные годы", но с другой - я сам себя зауважал за то, что оказался... "не так уж и глуп" Поэтому я Лейну до сих пор говорю спасибо за то, что он подтвердил мои наработки, т.е. добавил уверенности, да еще и про 10% не забываем - мне и в голову не пришло бы убить еще несколько лет на то, чтобы придумать стохастическое определение целей, например.
У меня к вам только одно пожелание - не "продиагональте" мимо того, что покажется слишком простым и легко запоминающимся. Ваш трейдинг по стохастику будет намного более эффективным с "Трейдингом со Стохастиком", если вы в эту книгу хотя бы попытаетесь вникнуть. Вы даже не представляете насколько смешные вещи распространены в Интернете по поводу использования этого ценнейшего инструмента индикаторного анализа. Полное впечатление, что книга мало кем читана (возможно из-за того, что её не торопились издавать на русском языке, да и сейчас не торопятся), а те, что прочли... все-таки "продиагоналили" один раз и тут же забыли...
Книга Д. Лейн Трейдинг со стохастиком в русском переводе сможете найти в яндексе, здесь ссылку удаляет модератор !!!