Технический анализ индексов - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 14:26
Золото отскакивает, укрепление доллара продолжается
Вчеразолото колебалось в диапазоне, определяемом 20 DMA вверху и 50 DMA внизу, так как торговля по типу "летнего штиля" продолжается. Это типичная ситуация, характеризующаяся прерывистой боковой торговлей с уклоном вниз и узкими торговыми диапазонами, которая обычно наблюдается в июле/августе, когда рынки сворачиваются на время праздников.
Рынок пользуется хорошей поддержкой в районе $1287-$1292 - прорыв этого уровня приведет к эскалации снижения с $1274 нашей первоначальной целью.
Укреплениедоллара продолжается, ралли подняло доллар значительно выше 81, что является медвежьим фактором для золота и одним из основных факторов недавнего ослабления цен. Акции, находящиеся вблизи исторических максимумов, дополняют общую "медвежью" картину для золота.
Поддержка может быть найдена на уровнях $1299-$1301, $1292, $1285-$1287, $1263, $1257-$1260, $1250-$1252, $1237-$1240, $1220-$1225, $1210, $1200 и $1180. Прорыв $1$180 будет иметь серьезные медвежьи последствия для золота и предполагает снижение до $1000-$1050 в краткосрочной перспективе - неспособность пробить 65-недельную МА сделает это гораздо более вероятным.
Сопротивление можно найти на уровнях $1310, $1318-$1322, $1325-$1326, $1333-$1335, $1340-$1342, $1352-$1354, $1392-$1395, $1400, $1420 и $1435. Похоже, что мы наблюдаем вторую неудачу при прорыве ключевой 65-недельной MA - это говорит о сохранении промежуточного нисходящего тренда и вероятности повторного тестирования $1240 и, возможно, $1$180.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 14:27
Золото и нефть консолидируются в преддверии завтрашнего заседания ФРС
Цены на золотои нефть узко торгуются в Нью-Йорке в преддверии завтрашнего заседания ФРС после того, как ранее сегодня золото упало на фоне роста американских и европейских акций, что ограничило спрос на драгоценный металл как альтернативный актив, а нефть упала до двухнедельного минимума на опасениях, что остановка нефтеперерабатывающего завода в Канзасе снизит спрос на сырую нефть.
Что касается геополитики, то инвесторы были несколько напуганы новым раундом санкций против России, которые последовали после крушения малайзийского самолета над Украиной, в результате которого погибли 298 человек на борту.
В понедельник лидеры США и Европейского союза договорились о расширении санкций в отношении российского бизнеса, оборонного и энергетического секторов.
В Газе продолжаются бои между палестинской боевой группировкой ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), спустя день после того, как обе стороны объявили о новом 24-часовом прекращении огня в понедельник.
Также сегодня потребительское доверие в стране, которое публикуется ежемесячно и оценивает настроения потребителей относительно условий ведения бизнеса, занятости и личного дохода, выросло до самого высокого уровня с октября 2007 года.
Фактически, базирующаяся в Нью-Йорке частная исследовательская группа сообщила сегодня, что индекс потребительского доверия в США от Conference Board вырос до 90,9 в июле с 86,4 месяцем ранее; выше прогнозируемого рынком показателя в 85,5.
Соответственно, золото пока торгуется в районе $1298,80 за унцию, достигнув максимума в $1312,00 за унцию и минимума в $1295,95 за унцию, а нефть торгуется в районе $101,00 за баррель, достигнув максимума в $101,80 за баррель и минимума в $100,38 за баррель.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:07
Китай, S&P 500 и непроторенная дорога
Китайский рынок в последнее время привлекает все больше внимания.Shanghai Compositeсломал диапазон и на прошлой неделе рванул вверх, а китайский ETF-iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI) с начала мая находится в горячем тренде. А что насчетS&P 500? Он периодически достигал новых максимумов, но в последний месяц медленно движется и дрейфует вверх. Многие считают, что скоро наступит коррекция. Может быть, так и будет, а может быть, и нет.
Но при большом сдвиге в Китае и выравнивании, по крайней мере, в США одна тенденция не меняется уже 5 лет. Отношение китайского рынка к S&P 500 находится в нисходящем тренде с июля 2009 года. Подумайте о том, сколько всего произошло за этот период времени. Войны, этнические восстания, валютные кризисы, угрозы дефолта. По крайней мере, 2 или каждый! И посмотрите на график соотношения ниже. Он просто продолжает снижаться. Потоки из Китая в США. Да, в данный момент он находится на подъеме, но у него еще много пространства, прежде чем он преодолеет вершину падающего канала.
Любители Фибоначчи заметят, что канал отступил на 88,6% от движения вверх. Так что разворот может произойти. Но многие ожидают продолжения движения к полному откату. Трейдеры, торгующие гармониками, увидят "бычью бабочку". Но этот паттерн ожидает продолжения снижения до нижней границы треугольника перед разворотом.Вы не обязаны верить в Фибоначчи или гармоники. Но вы не можете игнорировать тот факт, что тенденция к снижению, от Китая до США, остается неоспоримой. Пока это не изменится, у вас нет причин искать возможность переместить активы из США, чтобы сделать ставку на восстановление китайского рынка.
Раскрытие информации: Информация в этом блоге представляет собой мое собственное мнение и не содержит рекомендаций по каким-либо конкретным ценным бумагам или инвестициям. Я или мои аффилированные лица могут иметь позиции или другие интересы в ценных бумагах, упомянутых в блоге, пожалуйста, ознакомьтесь с полнымотказом от ответственности на моейстранице Отказ от ответственности.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:09
Twitter обрушивает доходы: Что теперь будет?
Twitter(NYSE:TWTR)опубликовал свои результаты за второй квартал и застал улицу врасплох, отправив акции вверх на 28% после окончания торгов. Без учета эффекта разводнения акций от компенсаций на основе акций - моего основного недостатка - Twitter получил прибыль в размере $0,02 на акцию.
Выручка составила $312 млн, значительно превзойдя консенсус-прогноз в $283 млн. Число ежемесячных активных пользователей выросло до 271 млн против консенсус-прогноза в 267 млн.
Это хорошие новости. Теперь о плохих:Twitter все еще не растетдостаточно быстро, чтобы оправдать текущие мультипликаторы оценки.
Если предположить, что в этом году доходы Twitter составят около 1,2 миллиарда долларов, то акции компании будут торговаться с коэффициентом 24 к продажам. Опять же, речь идет опродажах, а не о доходах. Это даже дороже, чем акцииFacebook( NASDAQ:FB) по 19-кратной цене, и помните, что Facebook - гораздо более прибыльная компания.Google(NASDAQ:GOOG), с которым FB и TWTR конкурируют за доходы от рекламы и пользовательское время, торгуется по сравнительно ничтожной цене в 6 раз выше продаж.
Я изложил свои мысли о Twitter корреспонденту CNBC Ансуе Харджани:
На прошлой неделея выступил на CNBC, чтобы обсудить доходы Facebook, отметив, что, хотя рост пользователей Facebook происходит в основном в Азии и на развивающихся рынках, его доходы поступают непропорционально - почти исключительно - из Северной Америки. Учитывая, что пользовательская база Twitter непропорционально велика за пределами Северной Америки, еще предстоит выяснить, сможет ли Twitter добиться успеха там, где Цукерберг и компания не справляются.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:11
Еще один индикатор, балансирующий на грани
Индикатор Elder Impulse теперь имеет четыре синих столбика. В прошлом такое состояние обычно предшествовало развороту вниз. Это еще один вспомогательный индикатор, который застопорился. Помните, что вершины - это процесс, и мы обычно видим, как индикаторы падают один за другим, пока они не достигнут критической массы и не вызовут падение рынка. Мы все еще далеки от каких-либо предупреждений от совокупности индикаторов, за которыми я слежу, но каждый день, кажется, появляется еще один предупреждающий знак. Пришло время составить список акций, которые вы не хотели бы держать во время нисходящего тренда... и подумать о других методах хеджирования своего портфеля.
Линия NYSE Advance/Decline (NYAD) нарисовала самое большое расхождение почти за год, но все еще не достигла критического уровня. Как я уже неоднократно заявлял, я не думаю, что рынок может существенно снизиться, пока не произойдет разрыв хлебной массы. Следите за NYAD, акциями выше их 200 dma и "бычьим" индексом.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:13
SPY остается в отбивке
S&Pвсе еще болтается чуть ниже важного уровня 2,000.
Эта консолидация может продолжаться еще пару месяцев, что сформирует отличную базу, необходимую для движения выше 2,000.
Похоже, что в течение некоторого времени у нас не будет слишком много работы, но мы можем торговать некоторыми хорошо действующими ведущими акциями, используя меньшие размеры позиций.
Каждый раз, когда я путешествую, приятно возвращаться к графикам через несколько дней, поскольку это как будто смотреть на них свежим взглядом, так что давайте посмотрим, есть ли какие-либо движения или паттерны, которые выглядят хорошо.
SPDR S&P 500 (ARCA:SPY) остается в состоянии отбивной и будет находиться в нем до тех пор, пока не пробьется выше уровня 200 с большим увеличением объема.Я бы искал прорыв ниже из этого треугольника, но не огромную коррекцию, а просто более боковое движение.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:16
S&P стремится к новым максимумам на новостях
ИндексS&P 500 в настоящее время следует за восходящим клином, поскольку цена движется на север в постоянно сужающемся диапазоне. Похоже, что индекс только что отскочил от линии тренда и в ближайшие недели будет стремиться к новым историческим максимумам, если экономические данные США останутся благоприятными.
Сезон заработков в США является важным фактором для индекса S&P 500, и до сих пор он был позитивным. 46% компаний в S&P 500 представили результаты, и 80% из них объявили о положительных результатах. Этот оптимизм подтолкнул индекс S&P 500 к историческому максимуму на этой неделе, однако в конце недели он откатился назад, поскольку трейдеры фиксировали прибыль, а одна или две крупные компании объявили об убытках (например, Visa и Amazon). По общему мнению, сезон доходов завершится положительно, и это должно помочь индексу укрепить текущую линию бычьего тренда.
Большое испытание произойдет позднее на этой неделе, когда выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Последние два отчета показали значительное увеличение числа рабочих мест (+217 тыс. и +288 тыс. соответственно), что оба раза подтолкнуло индекс S&P 500 к историческим максимумам. В этом месяце оценка выше, чем в двух предыдущих, что может оказать дополнительное давление на отчет, если он не окажется лучшим, однако это отражает оптимизм в США в настоящее время и является хорошим предзнаменованием для американских быков.
Есть много других данных, которые могут поддержать S&P на этой неделе. Авансовый ВВП сегодня (30 июля 12:30 GMT) даст хороший снимок состояния экономики в целом и не может быть хуже, чем -2,9% (в годовом исчислении) в прошлом квартале. В этом раунде рынок ожидает +3,1%, что будет значительным поворотом, если он выйдет в соответствии с ожиданиями, и, несомненно, поднимет рынки.
Ставка по федеральным фондам и заявление FOMC также сегодня (18:00 GMT) дадут рынку представление о текущих мыслях Федеральной резервной системы США. Процентная ставка оказывает большое влияние на акции, поскольку она создает спрос на основе разницы в доходности. Акции находятся на сказочном подъеме отчасти потому, что процентная ставка означает низкую стоимость заимствований для инвестиций, а также потому, что акции приносят большую доходность, чем депозиты. Ожидается, что процентные ставки останутся на уровне 0,25%, а количественное смягчение будет сокращено еще на 10 млрд. долларов США. Любые "ястребиные" высказывания со стороны ФРС негативно скажутся на акциях, так как будет меньше наличности для роста цен на активы, однако председатель ФРС Джанет Йеллен считается "голубиной", поэтому в этот раз не стоит ожидать жестких высказываний.
S&P 500, вероятно, будет очень внимательно следить за экономическим календарем, а также за остальными компаниями, которые еще не отчитались о доходах. Консенсус предполагает более позитивные данные, и если это так, то ожидайте, что "бычий" канал устоит и будут протестированы исторические максимумы. Остерегайтесь, так как все эти новости повысят волатильность, что может привести к срыву стоп-лоссов еще до начала вечеринки.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:19
Обвал S&P по итогам месяца
Фонды обычно отмечают акции в последний день месяца и в течение первых трех дней нового месяца. Перед этим мы часто наблюдаем сильную ликвидацию, а также покупки на минимумах. Именно это мы и наблюдали сегодня, хотя движение было необычайно сильным: программы продажи индексного арбитража доминировали в падении после утреннего ралли.
MiM показал сильную продажу более чем на полмиллиарда, а MOC оказался на 1 миллиард долларов. Это указывает на ликвидацию позиций крупными игроками, а индексные арбитражеры последовали за ними, чтобы воспользоваться премией.
S&P раллировал после предоткрытия и достиг максимума чуть ниже 1980 года. После этого начались крупные продажи вплоть до линии тренда, которая также обозначила вчерашний минимум.
На таком рынке важно разворачиваться и не задерживаться надолго. Мы были покупателями на открытии, а затем продавцами в течение большей части дня. Минимум будет отличным местом для поиска возможности покупки завтра.
Максимум: 1979.50 в середине утра
НИЗ: 1964.50 Только что
ПОСЛЕДНИЙ: 1965.90 ВНИЗ 7 ручек
ОБЩИЙ ОБЪЕМ: 1,4 млн. мини; 4,2 тыс. биг.
МОК: ПРОДАЖА $1 МЛРД.
США и Европа вводят новые санкции.
НА ЗАВТРА:
С завтрашнего дня начинается потепление.
Заявки на покупку от MBA
Отчет по занятости ADP
ВВП
Отчет EIA по нефтяным запасам
7yr. Аукцион облигаций
Объявления FOMC
Обычно акции растут в последний и первые три дня месяца.
Раннее ралли - видели максимумы - не думали, что они могут так сильно распродаться - большие программы распродажи индексов.
Продали их сегодня, купите их обратно завтра.
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:20
CME Group недосчитается прибыли во втором квартале из-за снижения объемов?
Глобальная фьючерсная биржаCME Group Inc.(NASDAQ:CME)) планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2014 года до звонка на открытие 31 июля.
В последнем отчетном квартале компания показала безубыточные результаты, хотя средний показатель за четыре квартала составил 0,5%. Давайте посмотрим, как складывается ситуация с этим объявлением.
Факторы в игре
Во втором квартале среднедневные объемы CME Group упали на 12% в годовом исчислении из-за снижения ставок на контракты и вялой волатильности. Объемы торгов составляют значительную часть доходов от комиссионных за транзакции, что является основным фактором дохода компании.
Наряду с этим, более высокие операционные и процентные расходы, а также капитальные затраты, вероятно, негативно повлияют на операционную маржу, которая в течение последних нескольких кварталов была ниже среднего исторического уровня в +60%.
Кроме того, риски, связанные с внебиржевыми рынками, и отсутствие существенного катализатора роста на фоне жесткой конкуренции и строгих нормативных требований создают операционные и финансовые риски. Кроме того, слабый рынок капитала и ограниченные фондовые ресурсы вынудили CME Group отложить текущую программу выкупа акций, хотя выплата дивидендов продолжает сохранять доверие инвесторов.
Заработок
Наша проверенная модель показывает, что CME Group вряд ли сможет превзойти показатели прибыли, поскольку ей не хватает необходимого сочетания двух ключевых компонентов.
Zacks ESP: CME Group имеет отрицательный Zacks ESP. Это связано с тем, что Earnings ESP, который представляет собой разницу между наиболее точной оценкой в 79 центов на акцию и консенсус-прогнозом Zacks в 80 центов, составляет -1,25%.
Zacks Rank: CME Group имеет рейтинг Zacks Rank #4 (Продавать). Мы предостерегаем от акций с рейтингом Zacks № 4 и 5 (акции с рейтингом на продажу) перед объявлением прибыли.
Другие акции для рассмотрения
Вот некоторые другие финансовые компании, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, поскольку наша модель показывает, что у них есть правильное сочетание элементов для того, чтобы превзойти показатели прибыли в этом квартале:
Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI) имеет Earnings ESP +4,76% и Zacks Rank #1 (Strong Buy).
United Insurance Holdings Corp. (NASDAQ:UIHC) имеет Earnings ESP +2,33% и ранг Zacks #1.
Lazard Ltd. (NYSE:LAZ)) имеет Earnings ESP +1,59% и Zacks Rank #2 (Buy).
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
mazennafee, 2014.07.30 15:24
Акции Caterpillar в беде?
На прошлой неделе компания Caterpillar (NYSE:CAT) сообщила о доходах, в результате чего ее акции упали ниже 50-дневной скользящей средней (DMA), потеряв 3,1%. До сегодняшнего дня (29 июля 2014 года) акции следовали за нижней полосой Боллинджера ® (BB). Ранее акции раллировали в относительном опережении рынка, а затем упали до плоской линии.
Все это могло бы быть довольно непримечательным, если бы не четвертый раз в этом году CAT закрылась ниже своей растущей 50DMA. Последние два раза были быстрыми. Такие торговые действия указывают на то, что основной восходящий тренд CAT на уровне 50DMA находится в опасности. При таких темпах роста вероятен повторный тест уровня поддержки 200DMA на ближайшем горизонте. CAT прорвалась выше 200DMA в декабре 2013 года и с тех пор не оглядывалась назад, так что повторный тест 200DMA будет обязательным пунктом наблюдения.
Caterpillar снова прорывается вниз - неужели в четвертый раз все получится?
После провала после публикации отчетности я подумал, что упустил шанс получить хорошую точку входа для покупки опционов пут на CAT. Поэтому я поспешил сбросить CAT, так как сегодня она приблизилась к 50-дневной средней. Я купил пут-спрэд 105/100 на сентябрь, полагая, что $100 - это хорошая цель для снижения даже при скромной распродаже рынка. Напомню, что я считаю медвежьи ставки на CAT хорошим средством хеджирования против потенциальной распродажи рынка. Посколькуавгуст и сентябрь обычно являются самыми слабыми месяцами в году, я считаю, что сейчас самое подходящее время для такого хеджирования.
Доброжелатели на StockTwits разделились по поводу CAT поровну, но настроения заметно снизились по сравнению с тем, что было месяц назад. Это кажется мне достаточно большим неподтверждением недавних максимумов CAT, учитывая, насколько хорошо народ StockTwits, похоже, собирает мнения об акциях (это неформальное/анекдотическое наблюдение, которое я бы очень хотел изучить с помощью достоверных данных - Говард Линдзон, ты слушаешь?).
Распределение настроений на StockTwits 50/50
Будьте осторожны!
Полное раскрытие информации:длинные акции CAT и пут-спред