Торговые системы: Магия фильтрации

[MetaQuotes]

New article Магия фильтрации has been published:

Большинство разработчиков механических торговых систем (МТС), так или иначе, использует фильтрацию торговых сигналов. В статье рассмотрены создание и применение полосовых и дискретных фильтров в советниках для улучшения характеристик МТС.

Author: Sergey Pavlov

[[Удален]]

+1 автору. Хорошая статья, с пояснением и размышлениями в направлении фильтрации. 

честно не знал, что можно использовать такие конструкции в названии переменных:  ORD.Close.Buy

мысли вслух: пора мне начинать изучать mql5

[Виктор]

Почему нельзя использовать на реале тестовый советник? )

[Sergey Pavlov]

Vitya:
Почему нельзя использовать на реале тестовый советник? )

Слишком большая просадка (1600-3000$).

[[Удален]]

Очень толковая замечательная статья!!! В отношении фильтрации тема раскрыта потрясающее! И хотя сам автор и обращает внимание на исследовательскую цель данного советника, хотелось бы еще раз акцентировать, что подобный советник не может служить средством для собственного зарабатывания на форексе, но он идельно подходит для зарабатывания дилинговыми центрами за ваши же деньги!!!

[Виктор]

Как думаете надёжна ли фильтрация при помощи индикаторов с оптимизируемыми параметрами(почти все индикаторы). Ведь нет гарантий на то, что эти параметры будут актуальны в будующем.

[art]

Уважаемый, позвольте поинтересоваться, при чем тут MQL5? Данная статья написана по MQL4 =) Для справки если у кого-то есть сомнения)

[Sergey Pavlov]

Vitya:

... надёжна ли фильтрация при помощи индикаторов ...

Сама фильтрация надёжна, а вот результат торговли - нет. Постарайтесь добиться прибыльности ТС без каких либо фильтров, а потом можно будет улучшать её с помощью фильтрации (за счёт снижения просадки например).

[Ludwig Eder]

И чем эти фильтры отличаются от обычной подгонки ? Где тесты на других периодах (Out Of Sample) ?

[Sergey Pavlov]

lseder:
И чем эти фильтры отличаются от обычной подгонки ? Где тесты на других периодах (Out Of Sample) ?

• Да ни чем (правда я не знаю: что значит "обычная подгонка", видимо есть "необычная")! Но судя по вопросу, у Вас брезгливое отношение к этому термину. А между прочим, все без исключения разработчики МТС подгоняют (подбирают эмпирическим путём) матмодели своих стратегий таким образом, чтобы синхронизировать их с рынком и получить прибыль с минимальными просадками. Фильтр является частью матмодели, причём не обязательной.
• Полномасштабное тестирование требуется при разработке реального робота, а здесь учебный.

[Alexei Kharchenko]

Автор путает понятия фильтрация сигналов и условия торговли. Фильтрация сигнала: имеем основной сигнал на открытие/закрытие позиции, действие производим при подтверждении, т.е. при наличии другого сигнала или сигналов. Условие: время торговли, открытие или бай или селл или бай/селл позиций.

Если мы фильтруем сигналы, то, по сути, получаем новую ТС. При изменении торговых условий, ТС остается неизменной. После оптимизации мы проверяем найденные параметры советника форвард тестированием на временном промежутке вне выборки. Часто получаем отрицательные результаты. Почему? Мы изменили торговые условия.