Примеры: Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2smoothWave: ok, предлагаю на Вашем посте и закончить полемику.
2Mathemat: mvp[at]gala.net
Не смотрел Lucky, но если система подразумевает только выходы по тейку и стопу и они фиксированной величины, то можно не рассматривать величину прибылей и убытков, а заменить их "П", "У" как у Вас. Для систем где эти условия не соблюдаются такая замена урезает полезный объем статистики
Да, Lucky устроен до поросячьего визга просто: как только очередной тик превышает по величине предыдущий на некоторую минимальную величину, открывается позиция на отбой. В оригинальном варианте позиции открываются до тех пор, пока позволяет депозит; позиция закрывается с прибылью, как только прибыль появляется. Стоп в несколько раз больше тейка. Короче, голимый пипсовщик флэтового типа, хорошо работающий на пушистостях прошлого. Я его слегка модифицировал, чтобы уменьшить или ликвидировать зависимости между сделками. Код приложен к статье.
О статистике: не то чтобы урезает, а делает исследование значительно сложнее, т.к. теперь приходится учитывать и распределение по величинам прибыльных/убыточных сделок. Это не такая уж и невыполнимая задача, но в рамках этой публикации я на это не решился.
"... привлечь внимание к теме и подходу" - это как раз достигается обознованностью исходных предположений, экспериментальным поддтверждением гипотез, четкой формализацией и выбором критериев, а также понятным для широкого круга читателей изложением материала. "... а еще и трейдерам" - думаю, что после первых строк статьи читатели, освоившие теорию вероятности, а тем более торгующие тредеры, потеряют к ней интерес. В.М.
Да. Вы правы, но я бы сказал так в ТС " Управление капиталом - это ВСЁ, аналититика остальное"
Спасибо за статью, Mathemat ..
Наверное если бы тебе было нужно носить гордое имя ученого... то пришлось бы еще работать над стилем изложения ( как некоторые упрямо пытаются здесь указать)
А вообще для места, где статья опубликована, она производит впечатление несоизмеримой глубины исследования по сравнению со всем остальным что опубликовано (в основном оперирующим 'научными' терминами флэт/тренд и волатильнoсть равной (High - Low)
Хорошая статья..
Успехов в дальнейших исследованиях
G.
Mathemat! Странно, в 12:16 я выслал вам статью как вы просили на электронный адрес: "toughbummer <<< ...>>> gmail.com". Если сговоритесь с киевским адресатом - notused, перешлите ему по старой памяти - в 1972 г. я закончил Киевскую артиллерийскую академию, что на Воздухофлотском проспекте. В.М.
english possible ?
English version will be publshed also after translation.