Торговые системы: Как найти прибыльную торговую стратегию - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде бы паттерны собранные на оптимизации 2005 года прибыльны и в 2004 и в 2006 годах
Это же очень хорошо в плане робастости системы
А в 2003 рынок изменился
Пару слов о форме изложения материала.
Очень приятно видеть грамотную работу. Статья построена по классическим канонам представления научных работ: описание предметной области, постановка задачи, формализация, решение задачи в теории, практическая реализация, оценка результатов, выводы.
Полагаю, что некоторым авторам статей есть чему поучиться.
Есть, правда, кое-какие огрехи. К примеру, на обсуждаемую книгу Каца и Маккормик желательно все же дать ссылку в разделе использованной литературы. Кроме того, если я не ошибаюсь, Маккормик - женщина, а значит фамилию ее склонять не следует :-)
Пару слов о форме изложения материала.
Очень приятно видеть грамотную работу. Статья построена по классическим канонам представления научных работ: описание предметной области, постановка задачи, формализация, решение задачи в теории, практическая реализация, оценка результатов, выводы.
Полагаю, что некоторым авторам статей есть чему поучиться.
Есть, правда, кое-какие огрехи. К примеру, на обсуждаемую книгу Каца и Маккормик желательно все же дать ссылку в разделе использованной литературы. Кроме того, если я не ошибаюсь, Маккормик - женщина, а значит фамилию ее склонять не следует :-)
А я вот поддержу автора. Простейшая нейронная сеть, персептрон, действительно является простой линейной комбинацией значений взятых с различными весами (это доказано строго математически). Т.е. это цифровой фильтр, только его коэффициенты не расчитываются исходя из желаемых фаз, задержек и т.д., а "подбираются" или если хотите "подгоняются под историю".
Спасибо! Всё досупно и правильно написано.
Я тут немного модернизировал Вашего советника, - попробовал сделать "многослойную сеть" из 4-х перцептронов.У каждого свой состав входов и каждый обучался отдельно на максимальную прибыль. Потом, 5-й обобщал результаты (обучался на минимизацию просадки) предыдущих 4-х. Получилось не плохо, много сделок и просадка не большая.
А вообще, мне нравиться, эту тему я давно изучаю. Правда зашел через "парадный вход" начал с самых истоков. Если есть желание посотрудничать обсуждение идёт тут: http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656
Прогон по всей истории из History Center
Здрасьте.
Очень интерсно работать на встречных ордерах. Но пока такой прак тики невстречал.П\
Паони.......Российский вариант холявы рассмативается .
Кто поможет разобраться с встречными ордерами? Пока прибыль за 7 дней 2500000 е.д слил.
Новая тема есить?
ИМХО абсурдная статья, в которой отсутствует ГЛАВНЫЙ пункт:
"Изучить ТС и научиться её применять"
Без этого подавляющее большинство хороших стратегий будет оцениваться неудовлетворительно.
Исходная предпосылка для ошибки (самозапрограммированность на ошибку) заложена в самом начале статьи:
Процесс обнаружения успешных торговых стратегий с применением технического анализа можно разделить на несколько этапов:
присоединить к окну графика цены финансового инструмента несколько технических индикаторов и выявить закономерности в виде корреляций рынка и сигналов индикаторов;
Это подход СОЗДАТЕЛЯ ТС, а не выбирающего готовую прибыльную систему.