Скачать MetaTrader 5

Торговые системы: Моделирование реквотов на тестере и анализ устойчивости советника

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182374
MetaQuotes Software Corp. 2006.12.13 10:09 

New article Моделирование реквотов на тестере и анализ устойчивости советника has been published:

Requote - бич для многих экспертов в особенности тех, у кого достаточно чувствительные условия входа и выхода из сделки. В статье предлагается один из способов проверить эксперт на устойчивость от реквотов.

Встроенный в клиентский терминал Meta Trader 4 тестер стратегий - очень хороший инструмент верификации и оценки качества торговой стратегии, реализованной в советнике. Но у него на текущий момент есть две особенности, с моей точки зрения, довольно критичные. Во-первых, он не использует реальную историю тиков по инструменту, а моделирует их на основе минутных баров. Во-вторых, он не учитывает тот жизненный феномен, что брокеры довольно часто рекотируют, особенно на маленьких объемах сделок или на очень больших и на "тонком", низколиквидном рынке. Отсутствие возможности проверить своего эксперта в условиях возможных реквотов приводит к появлению "граалей", торгующих на шпильках, выбросах и нерыночных котировках. Уже не раз объяснялось и доказывалось, что подобная стратегия на реальном счете выигрышной быть не может, но, к сожалению, довольно часто бывает не до конца понятно, использует ли Ваш эксперт игру на "шпильках" или нет. На графике истории с наложенными на него сделками иногда можно видеть, что тестер открывает сделки на выбросах, но не всегда, и не ясно, сведет ли на нет стратегию реквотирования в эти моменты или же просто немного понизит прибыльность. В этой статье я изложу свой способ решения данной проблемы.

Author: Murashov Anton

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий