Врет статистика подсчета в сигналах! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так вот как раз проценты нужно именно складывать.
База это депозит. На каждый месяц судя по отчету тело депозита является базой и сверху начисляют процент от базы. Что бы в деньгах понимать реальную доходность и мат ожидание нужно складывать сами проценты. Без учёта базы депозита.
А так получается что у сигнала просадка ( на момент пика доходность 400%) а с выхода из просадки к тому же балансу доходность пишет 420% - но реально депозит к тому и вернулся. Откуда 20% накрутилось?)
Это как в банке врут в втб24 считал кредит. По программе дают 7-8% годовых. А если посчитать получается 21.55% годовых. Но ни кто же не считает)
Ваш подход отличается от общепринятого, когда проценты (а точнее коэффициенты роста) перемножаются, то есть капитализируются, вся индустрия живёт именно так: показатели дают понять во сколько раз вырос счёт за период, а не на сколько, это нужно принять и смириться, либо сделать свой собственный сервис-калькулятор.
Сервис MQL всё правильно считает, а для примера можете сравнить методику myfxbook:
Несложно видеть что здесь тоже компаундированный доход (по сложным процентам), и это не просто так придумали, это рекомендации института CFA Institute, занимающегося глобальными стандартами в инвест/трейдинг-индустрии, в частности см. Global Investment Performance Standards: https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards
Также и в эконометрике например посмотрите для общей эрудиции понятия базисного и цепного индекса, и чтобы получить рост/падение за период, нужно перемножать коэффициенты, а не складывать.
Я понимаю что может иногда возникнуть недопонимание как с вопросом "Откуда 20% накрутилось?)" - но тут важно понять что мультипликативная модель не обязательно должна совпадать с аддитивной моделью (простых процентов) - просто потому что цель измерения прибыльности другая, цель в том чтобы показать насколько хорошо трейдер в среднем способен торговать безотносительно того какой был депозит в деньгах, и компаундированная доходность отвечает на этот вопрос, так же и с кредитами в ВТБ 😉
В любом случае можете смотреть реальный кэшфлоу по счету сигнала с помощью показателей баланс, пополнения, выводы - для того их и сделали.
Ваш подход отличается от общепринятого, когда проценты (а точнее коэффициенты роста) перемножаются, то есть капитализируются, вся индустрия живёт именно так: показатели дают понять во сколько раз вырос счёт за период, а не на сколько, это нужно принять и смириться, либо сделать свой собственный сервис-калькулятор.
Сервис MQL всё правильно считает, а для примера можете сравнить методику myfxbook:
Несложно видеть что здесь тоже компаундированный доход (по сложным процентам), и это не просто так придумали, это рекомендации института CFA Institute, занимающегося глобальными стандартами в инвест/трейдинг-индустрии, в частности см. Global Investment Performance Standards: https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards
Также и в эконометрике например посмотрите для общей эрудиции понятия базисного и цепного индекса, и чтобы получить рост/падение за период, нужно перемножать коэффициенты, а не складывать.
Я понимаю что может иногда возникнуть недопонимание как с вопросом "Откуда 20% накрутилось?)" - но тут важно понять что мультипликативная модель не обязательно должна совпадать с аддитивной моделью (простых процентов) - просто потому что цель измерения прибыльности другая, цель в том чтобы показать насколько хорошо трейдер в среднем способен торговать безотносительно того какой был депозит в деньгах, и компаундированная доходность отвечает на этот вопрос, так же и с кредитами в ВТБ 😉
В любом случае можете смотреть реальный кэшфлоу по счету сигнала с помощью показателей баланс, пополнения, выводы - для того их и сделали.
Выше дал неправильную ссылку на стандарт CFA, исправляюсь:
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/gips/2020-gips-standards-firms.ashx
(начиная с раздела Composite Returns)