Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сначала вторая
из нее вытекает первая
то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%
сначала вторая
из нее вытекает первая
то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%
Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)
Да вроде ответили, считать по пирсону. Даже ссылку дали, где посчитать. И отметили, что оценка и наличие это разные вещи)
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)
просто внимательно почитай
;)
Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.
Вам затуманили мозги
активы взаимосвязаны, все
о каком качестве идет речь - хз
не будет взаимосвязи, рынок сам сольется и раздаст профит трейдерам.давно уже бинго, но не все так просто
нюансы...
затуманили мозги
активы взаимосвязаны, все
о каком качестве идет речь - хз
Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано.
Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем.
В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)
Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано.
Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем.
В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)
что Вы мне рассказываете?
ничего не размазано и все прозрачно
сумма активов равна нулю, всегда!
абсолютно без разницы куда двигать цену
одна цена ходит за счет двух других
тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля
это нормальное явление, обусловленное суммой трех взаимосвязанных инструментов равной нулю!
это и есть безубыточный портфель, в котором можно лупить на весь депозит.что Вы мне рассказываете?
сумма активов равна нулю, всегда!
абсолютно без разницы куда двигать цену
одна цена ходит за счет двух других
тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля
это нормальное явление!
Круто, никоим не оспариваю Ваши отверждения, но как быть с добавленной стоимостью? И как она к цене актива будет. Давайте на акции перейдем. В валютах слишком сложно, страна не фирма)
Сумма всех акций равна некой цифре, которую мы принимаем за ноль. И далее, какие то акции растут, какие то падают, но равенство суммы нулю будет соблюдаться.
И куда пойдет добавленная стоимость от деятельности? Заметим, она больше, чем стоимость израсходованного, у нас же рентабельность есть)))