Разница результатов прибектесте и оптимизации

Новый комментарий
 

Столкнулся с проблемой :

При обычном бектесте и оптимизации на одних и тех же параметрах показывает разные результаты по просадке и прибыли

Кто-нибудь подскажите как вылечить

 

В самом начале кода поставьте

#property strict

Потом смотрите на предупреждения и устраняйте их.

Вероятно есть неинициализированные переменные. Типа

double var;


.......
if(var>2)

В этом случае var может быть любым, когда-то ноль, а когда-то и нет. В памяти по адресу этой переменной может быть любой мусор. Поэтому не забываем:

double var=0;
 
Уберите галку "Генетический алгоритм". В этом случае оптимизация пойдет гораздо медленнее, но будет совпадать с результатами одиночных проходов.
 
Ihor Herasko:
Уберите галку "Генетический алгоритм". В этом случае оптимизация пойдет гораздо медленнее, но будет совпадать с результатами одиночных проходов.

Машина должна работать. А что внутри знать не нужно))) А зачем ГА знать.) Наверное пятая или шестая тема уже на эту тему))))

 

Спасибо

strict был, генетический алгоритм - помогло

"Машина должна работать. А что внутри знать не нужно))) А зачем ГА знать.)" Учусь по ходу.

 

Поспешил, разница всеравно присутствует((

В пересчёте просадки в процентах, в самих числах разница тоже есть хоть и минимальная, сделки совпадают

Generic отключен

Файлы:
Backtest.jpg  89 kb
Optimization.jpg  68 kb
 
YuriIsmailov:

Поспешил, разница всеравно присутствует((

В пересчёте просадки в процентах, в самих числах разница тоже есть хоть и минимальная, сделки совпадают

Generic отключен

Смотрим далее: рыночное окружение (стоплевелы, спреды, стоимость тика и т. д.) в обоих случаях одинаковы?

 

Терминал тот же

соответсвенно всё идентично

 
YuriIsmailov:

Терминал тот же

соответсвенно всё идентично

Нет.

 
YuriIsmailov:  Столкнулся с проблемой :
При обычном бектесте и оптимизации на одних и тех же параметрах показывает разные результаты по просадке и прибыли
Кто-нибудь подскажите как вылечить
А почему должны совпадать? Разные режимы работы программы, разные результаты
И уж если хотите получить ответ - давайте все исходные данные:
0) при повторении результаты повторно повторяются?
1) выкладывайте робота - все равно на реале прибыль отсутствует
2) начальная и конечная даты, начальный депозит
3) стоит ли галочка Генетический алгоритм
4) Спред указан текущий или задан другой
ну и все остальное...
 
YuriIsmailov:

Терминал тот же

соответсвенно всё идентично

а при чем здесь терминал. окружение при оптимизации, при га, при одиночном проходе скорее всего разное. задачи разные потому что. и при га повторять или при оптимизации повторять параметры комиссий свопов спредов с одиночным прогоном это дорого. Автоматизация вещь хорошая, но без чудес.

Новый комментарий