Вопрос по требованию к ПК для тестированию на тиках
бюджет нужен
Ryzen сейчас хорош,
3700х у меня, в 16 поток 32гб в режиме все тики, бывает месяц даже не получилось пройти по RAM, не понятно глюк базы, или в месяце так много тиков было, в других диапазонах и пол года проходило
для тестов для 8/16 32гб маловато, тестировать можно но, на грубых вариантах и потом на тщательных в сильно ограниченном периоде
для 8/16процев нужно 64 RAM
для одноствольных систем может и меньше
бюджет нужен
Ryzen сейчас хорош,
3700х у меня, в 16 поток 32гб в режиме все тики, бывает месяц даже не получилось пройти по RAM, не понятно глюк базы, или в месяце так много тиков было, в других диапазонах и пол года проходило
для тестов для 8/16 32гб маловато, тестировать можно но, на грубых вариантах и потом на тщательных в сильно ограниченном периоде
для 8/16процев нужно 64 RAM
для одноствольных систем может и меньше
Спасибо.
Да, похоже надо новые Ryzen посмотреть и 64 RAM.
Дальше хотел историю стакана подключить.
Боюсь больше одного дня не получиться. Или агрегатировать на более крупных интервалах.
Спасибо.
Да, похоже надо новые Ryzen посмотреть и 64 RAM.
Дальше хотел историю стакана подключить.
Боюсь больше одного дня не получиться. Или агрегатировать на более крупных интервалах.
Какие у вас успехи в этом деле?
У меня довольно скудные данные поступают от брокера, можно на скрине видеть. 3 месяца на EURUSD занимают 1,4 Гб. Полный размер больше, я использую побитовую быструю упаковку.
10 инструментов по 1.4 Гб и плюс локальные данные для агентов по одному дню, это будет 24*0,01 Гб = 14.24 Гб, довольно скромно. Для бирж эту цифру смело можно умножать на 3.
Для тестера сделал следующим образом:
выделяется память с общим доступом, туда сохраняются все необходимые данные одного инструмента, для каждого инструмента выделяется отдельно, сторонние процессы(агенты тестера) могут считывать оттуда данные, распаковывать и использовать для расчётов. Фишка в том, что весь объём данных находится в оперативке только в одном экземпляре. Без библиотек тут никак, работает только на Windows 10, для семёрки немного по другому надо:
#import "kernel32.dll" ulong MapViewOfFileFromApp(HANDLE hFileMappingObject,ulong DesiredAccess,ulong FileOffset,ulong NumberOfBytesToMap); HANDLE CreateFileMappingFromApp(HANDLE hFile,long lpFileMappingAttributes,uint flProtect,ulong MaximumSize,const string lpName); bool UnmapViewOfFile(ulong lpBaseAddress); #import #import "KernelBase.dll" HANDLE OpenFileMappingFromApp(uint dwDesiredAccess,bool bInheritHandle,const string lpName); #import #import "msvcrt.dll" int memcpy(ulong destination,uchar &source[],ulong count_bytes); int memcpy(ulong destination,ulong &source[],ulong count_bytes); int memcpy(uchar &destination[],ulong source,ulong count_bytes); int memcpy(ulong &destination[],ulong source,ulong count_bytes); #import
Кстати, визуализацию стакана у меня можно бесплатно взять.
Какие у вас успехи в этом деле?
У меня довольно скудные данные поступают от брокера, можно на скрине видеть. 3 месяца на EURUSD занимают 1,4 Гб. Полный размер больше, я использую побитовую быструю упаковку.
10 инструментов по 1.4 Гб и плюс локальные данные для агентов по одному дню, это будет 24*0,01 Гб = 14.24 Гб, довольно скромно. Для бирж эту цифру смело можно умножать на 3.
Для тестера сделал следующим образом:
выделяется память с общим доступом, туда сохраняются все необходимые данные одного инструмента, для каждого инструмента выделяется отдельно, сторонние процессы(агенты тестера) могут считывать оттуда данные, распаковывать и использовать для расчётов. Фишка в том, что весь объём данных находится в оперативке только в одном экземпляре. Без библиотек тут никак, работает только на Windows 10, для семёрки немного по другому надо:
Кстати, визуализацию стакана у меня можно бесплатно взять.
Я на МТ5 пока ничего не сделал. Только в этом году начал изучать возможности. Кажется, что простые быстрые стратегии могут получится.
На другом софте тестировал стратегии с тиковой дельтой на акциях и фьючерсах. Ловятся микротренды внутри дня, но нужно много фильтров по объемам и проч.
Пришел к выводу, что надо железо помощнее для этих задач.
Спасибо за предложение по стакану.
Добрый день!
1. Хочу потестировать на тиках (таблица всех сделок) несколько ликвидных инструментов (Ri, Si, Sber, Gazp...) на интервале 1-5 дней.
2. Для этого планирую предварительно обработать данные и создать двумерные масивы с данными из таблицы всех сделок и сохранить в памяти (или на диске?).
3. Какие минимальные требования к ПК - для этой задачи, чтобы тестировние одного прохода по истории занимало, например, не больше 1 мин ?
3.1. Расчитать надо 2-3 индикатора (каналы, средние, спред,...), математика простейшая, типа усреднение в движущемся окне и т.п.
Прошу поделиться опытом, кто решал похожие задачи.
Интересует конфигурация ПК, который нужно приобрести (или заказать собрать): AMD\Intel\8-12-16 ядер\2-4 ГГц\ОЗУ 32-128Гб\SSD\...???
Буду признателен на ссылку, если кто-то знает у кого можно собрать машину для таких задач.
Спасибо за ответы.