Базовый актив vs фьючерс на него - кто кого "тянет" за собой?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Yeremenko
2133
Igor Yeremenko  

Всех приветствую. Не секрет что на некторых инсутментах (например нефти) объемы торгов на фьючерсах намного превышают стоп объемы базового актива.

Отсюда и вопрос (или утверждение), что в такой ситуации фьючерсы  "тянут" за собой цену базового актива. Или не всегда и есть другие варианты?

prostotrader
8579
prostotrader  
Igor Yeremenko:

Всех приветствую. Не секрет что на некторых инсутментах (например нефти) объемы торгов на фьючерсах намного превышают стоп объемы базового актива.

Отсюда и вопрос (или утверждение), что в такой ситуации фьючерсы  "тянут" за собой цену базового актива. Или не всегда и есть другие варианты?

В Вашем вопросе - есть ответ :)

Ключевые слова "Базовый актив"

Это в России фьючерс на нефть расчетный, а в америке поставочный, дотянул до экспирации - будь любезен

или забирай бочки, или поставь их! Так что цены к моменту экспирации всегда приходят в норму относительно БА.

Правда, совсем недавно, был случай, когда спекулянты заигрались:)

Dmi3
109
Dmi3  
Igor Yeremenko:

Всех приветствую. Не секрет что на некторых инсутментах (например нефти) объемы торгов на фьючерсах намного превышают стоп объемы базового актива.

Отсюда и вопрос (или утверждение), что в такой ситуации фьючерсы  "тянут" за собой цену базового актива. Или не всегда и есть другие варианты?

1. Нефть слишком сложный для вас пример, начните разбираться с чего-нибудь попроще.

2. Вы забыли еще одну переменную - опционы.

Успехов!

Dmi3
109
Dmi3  
Igor Yeremenko:

Всех приветствую. Не секрет что на некторых инсутментах (например нефти) объемы торгов на фьючерсах намного превышают стоп объемы базового актива.

Отсюда и вопрос (или утверждение), что в такой ситуации фьючерсы  "тянут" за собой цену базового актива. Или не всегда и есть другие варианты?

Да, по поводу нефти, для того, чтобы развеять иллюзии, советую почитать вот этого парня. Там у него три или четыре части, плюс вопросы- ответы в комментариях. 

https://smart-lab.ru/blog/338479.php

Нефть: Откуда объемы ? Из спредов вестимо ... Часть 1
Нефть: Откуда объемы ? Из спредов вестимо ... Часть 1
  • smart-lab.ru
Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через...
Igor Yeremenko
2133
Igor Yeremenko  
Dmi3:

1. Нефть слишком сложный для вас пример, начните разбираться с чего-нибудь попроще.

2. Вы забыли еще одну переменную - опционы.

Успехов!

Можно взять другой пример.

Я потому и завел тему, что  бы не "вспоминать", а коллективно обсудить

Maxim Romanov
7564
Maxim Romanov  
Igor Yeremenko:

Можно взять другой пример.

Я потому и завел тему, что  бы не "вспоминать", а коллективно обсудить

Думаю базовый актив тянет. По тому что если бы это было не так, то фьючерсы на акции, да и сами акции ходили бы как валюта в обе стороны, но акции у нас все-таки растут и движения не симметричны с уклоном вверх.
secret
1060
secret  
Igor Yeremenko:

Всех приветствую. Не секрет что на некторых инсутментах (например нефти) объемы торгов на фьючерсах намного превышают стоп объемы базового актива.

Отсюда и вопрос (или утверждение), что в такой ситуации фьючерсы  "тянут" за собой цену базового актива. Или не всегда и есть другие варианты?

У кого больше объем (в деньгах), тот и тянет. Иное невозможно физически.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий