ЦБ расследует аномальные сделки с фьючерсами на Brent на МосБирже
Во ПРИКОЛ! Я лично копал историю фьючерсов кукурузы на СМЕ, и там такие скачки встречались, примерно, каждые полтора месяца! Не слышал о заявках в суд по их поводу.
Интересно, что подобные скачки происходили преимущественно вне торговой сессии (по амер.времени - обычно, в 11 - 13 часов). Я еще думал, - "плохо же тем ребятам, у которых были открыты позиции! Вот они попали...". Я изучал скачек "изнутри", и тиков в них почти небыло, - просто, "гипер-скачек" на пустом месте.
- www.metatrader5.com
Во ПРИКОЛ! Я лично копал историю фьючерсов кукурузы на СМЕ, и там такие скачки встречались, примерно, каждые полтора месяца! Не слышал о заявках в суд по их поводу.
Интересно, что подобные скачки происходили преимущественно вне торговой сессии (по амер.времени - обычно, в 11 - 13 часов). Я еще думал, - "плохо же тем ребятам, у которых были открыты позиции! Вот они попали...". Я изучал скачек "изнутри", и тиков в них почти небыло, - просто, "гипер-скачек" на пустом месте.
За "ребят" не волнуйся - они знают, что такое Премаркет, Афтермаркет и почему формируются такие "скачки"
За "ребят" не волнуйся - они знают, что такое Премаркет, Афтермаркет и почему формируются такие "скачки"
Ну, расскажи причины.
Ну, расскажи причины.
Гугл отключили?
Гугл отключили?
А чего на гугл ссылаться? Если знаешь, поведай.)) У гугла мозгов нет, а мало ли что пишут...
А чего на гугл ссылаться? Если знаешь, поведай.)) У гугла мозгов нет, а мало ли что пишут...
Тебя очень много.
Читай гугл - там документы и регламент работы бирж.
Не читай форумы
Тебя очень много.
Читай гугл - там документы и регламент работы бирж.
Не читай форумы
"Тебя очень много" - не ответ,
если много знаешь или читаешь, то укажи сразу.
не надо гнать - пока-что, более уважаемого здесь участника.
Тебя очень много.
Читай гугл - там документы и регламент работы бирж.
Не читай форумы
На фоне полу-пустого форума, меня может и много, хотя комментирую и пишу не более нескольких постов, и не каждый день...
Судя по всему, ответа у тебя нет. А по поводу работы бирж я не гугл, а специальную литературу читал. И там, очень много интересного можно было найти про клиринг и электронные площадки (книга выпущена в 90-е на пост-советстком пространстве и имеет статус учебника). Вот где кладезь информации... В те времена, биржа только начала переходить на электронные рельсы, и некоторые вещи, о которых сейчас бы наверняка умолчали, там открыто излагали.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ЦБ расследует аномальные сделки с фьючерсами на Brent на МосБирже
Банк России начал разбирательство по факту аномального движения майских фьючерсов на нефть Brent на МосБирже, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
С жалобой в ЦБ обратился генеральный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Василий Коновалов. В понедельник, 27 апреля, на старте вечерней биржевой сессии (в 19.05 мск) цена майских контрактов на североморский сорт в течение одной секунды взлетела почти на 30% - с 19,3 до 24,85 доллара за баррель, после чего вернулась к исходным уровням (19,8 доллара).
В результате российский фьючерс на Brent «оторвался» от зеркальных контрактов на лондонской бирже ICE и американской СMЕ, у которых подобных «выбросов» не наблюдалось.
Речь идет о «спланированной манипуляции», говорится в письме Коновалова. По его словам, некий «злоумышленник» произвел «ценовую атаку»: выставив крупную заявку на покупку «по рынку», он сдвинул котировки вверх, чтобы активировать стоп-лоссы - приказы на покупку, которые выставляли держатели «коротких позиций» по Brent.
По сценарию классической форекс-кухни, взлет котировок «выбросил» из позиций инвесторов, которые ставили на падение нефти, заставив их зафиксировать убыток, которого реальная цена Brent на западных площадках на тот момент не предполагала.
«В течение этой 1 секунды Московская биржа исполнила аномально высокое количество сделок на общий объем более 47 000 контрактов, что в рублевом выражении соответствует сумме более 750 миллионов рублей! Почти все эти сделки были заключены по завышенной цене, вплоть до 30% дороже цены сделок, зафиксированных по зеркальному контракту на нефть Brent на Чикагской бирже CME в то же самое время», - жалуется Коновалов.
Согласно биржевым данным, за время аномального скачка общий объем открытых позиций в майских фьючерсах на Brent сократился на 16418 контрактов. Это означает, что объем коротких позиций (ставок на падение) сократился на 8209 фьючерсов (131 млн рублей в номинале).
"Ситуационный центр Банка России фиксирует аномальные сделки и поведение участников. Видели. Разбираемся», - заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
«Мы заинтересованы в том, чтобы участники рынка сообщали нам о случаях, когда они видят признаки недобросовестного поведения на торгах», - добавил регулятор.
источник