Жадность с точки зрения теории вероятностей , правила торговли и выбор стратегии или торгового эксперта .

Vadim Abramovich  

 Жадность с точки зрения теории вероятностей , правила торговли и выбор стратегии или торгового эксперта   .

 

Как и Джордж Соррос , буду рад поделится с вами Ув. коллеги своими наблюдениями за поведением основных валютных пар   в мире трэйдинга из ходя из своего 15-ти летнего опыта торговли .

 

 Все Индикаторы и осцилляторы имеют  погрешность в % в зависимости от выбранных тайм фрэймов и параметров и соответствующих формул , которых достаточно огромное количество в интерпритациях , выбор того или иного -вещь не только трудоёмкая но и сложная особенно не опытным трэйдорам ( опыт приходит с годами ) исходя из этого пример самой простой работающей торговой системы выглядит достаточно просто –это жёсткие условия входа в рынок , а не слепое доверие своих денег индикаторам или осцилляторам .

 

1 вход в рынок осуществляется после существующего трэнда  ( дневного или 4-х часового графиков ) в противоположном направлении .

 

2 правило  –линия предыдущего трэнда пробита в противоположном направлении

 

3 правило   – наличие разворотной свечной комбинации

 

4 правило –наличие разворотной фигуры ( свечной и линейный графики)

 

5 правило –об окончании предыдущего трэнда всегда говорит ориентир-например цена находится у предыдущего дневного  минимума или максимума или у границ канала

 

6 правило длина предыдущего трэнда в % от которого мы отталкиваемся равно определённому процентному отношению к предыдущему его и как правило соответствует величине  уровням фибоначи

 

Именно крупнейшие финансисты америки работают по этой схеме торговли а не подсаживаются на трэнд гдето в середине или ещё хуже в конце .

 

Вы истратите много времени подбирая параметры для индикаторов и осцилляторов –до нескольких лет т.к. волшебной палочки не существует в виде математической формулы а есть только здравый смысл трэйдора и 6-ть чётких правил торговли ., поэтому торгуя по правилам вы станете тех аналитиком и будете на практике всегда знать куда пойдёт курс актива .

 

Если пойти путём использования осцилляторов и индикаторов , то встретите  дивергенцию ( разность показания осциллятора и графика )  , которая может достигать до трёх фигур просадки и не эффективной точки входа в рынок  и как и волны эллиота иногда имеющие  такое же временное растяжение в пунктах , торговая система окажется в лучшем случае при своих а в худшем убыточной для трэйдора

 

Так же считаю из опыта , что свечные комбинации , фигуры разворотов и продолжения на любых  тайм фрэймах графически –визуально одинаковы , это позволяет зарабатывать не только на 1-на дневных графиках но и на 1 минутном занимаясь скальпированием только с меньшим тэйк профитом т.е. жадностью , к тому же –количество сделок будет гораздо чаще и больше , что принесёт более быстрый опыт , тут есть другой подводный камень –это азарт прибыли от которого можно избавиться  двумя путями

 

1-научиться проигрывать депозит без сожаления

2- чётко в своём торговом плане ограничить количество сделок в день –например 2-3 сделки и выход с рынка –поездка пусть на море и до следующего дня никаких  просмотров торговой программы –мозг отдохнёт а такой подход перерастёт со временем в торговую и безотказную систему!

 

 

 

Все  Трэйдоры делятся на под классы :

 

- трэйдоры аналитики на фундаментальном анализе

- трэйдоры аналитики на техническом

- трэйдоры – математики

- трэйдоры –програмисты

-трэйдоры -пользователи

-трэйдоры –новечки

 

 

Давайте представим , что тысячи трэйдоров не являясь математиками и программистами –заказывая торговых роботов у разработчиков тем самым , пытаются изобрести новый давно изобретённый велосипед т.е. создать новую торговую машину , а так как программисты не являются  трэйдорами –практиками , то надо полагать как показывает практика , что достаточно  тяжело программистам отобразить  правильность торговой стратегии написанного им скрипта , вследствии чего скрипт работает не так как хочет трэйдор его заказавший , да и предположим что –пусть существующий трэйдор имеет маленький опыт торговли и не силён в математике и теории вероятностей , в результате чего в магазине появляется очередной робот ( и бесплатный и платный ) который в реальной живой торговле торгует в минус или разнонаправлено , если в плюс то с маленькой прибылью и большими просадками , создаётся вопрос ???? сколько потребуется человеку времени , что бы протэстить дэмо версии всех роботов выставленных в MQL5  и выбрать из них лучшего –отвечу на своём опыте –ровно три года жизни .98 % роботов - торговать в прибыль не способны!!!!!!!!!!!!!!!! Это правда !!!!!!

 

Сегодня я наблюдаю очередные творения роботов написанных в несколько тысяч строк скрипта , которые торгуют выбирая самостоятельно величину лота и уровень тэйк профита и наблюдаю не разумную дикость даже при плюсовой торговле в общем , создателя таких роботов т.к. робот может открыть позицию большим лотом на мизерный тэйк профит заработав копейки , но при этом риск потерять депозит в разы возрастает , а открываясь не большим лотом робот выставляет большой тэйк профит , такая торговая система на мой взгляд  не только не эффективна но и через мерно рискованна , на самом деле скрипт котрый может приносить деньги состоит всего из пары сотен строк  !!!!!!! там нет ничего лишнего –только чёткие условия профит , лось , тролинг , величина лота , сам использую на средних скользящих и очень доволен т.к. легко можно предвидеть уровень вероятной просадки или прибыли , задать чёткие условия открытия и закрытия позиций!!!!!!!!

 

Велосипед уже изобретён и господин Фибоначи и выдающиеся математики  , оставили нам с вами огромную информацию систематизировав её в линейку прямой и обратной последовательностях и золотого сечения .

 

Обратите внимание рынки без заговорочно подчиняются законам отбоя или пробоя от уровней фибоначи , а параметры средних скользящих и осцилляторов с индикаторами всегда соответствую линейки фибоначи т.к. взяты из неё , все книги по форексу активно пользуются математикой фибоначи ,  построены величайшие здания –музеи , биржа N.Y.S.E.  исторические строения , люди в физиологии , животные  – всё по интерпритации  фибоначи -это факт . так давайте пользоваться!!!!!

 

Т.е. вам не надо изобретать новый скрипт –врятли  человек так гениален как Леонардо Давинчи или Иссак  Ньютон , в идеале мы пользователи –понимающие смысл происходящего на бирже и всё что нужно это воспользоваться математическим смыслом золотого сечения .

 

Предлагаю как пример рассмотреть графит фунт\доллар 1 мин . не многие из вас ответят  , почему средне статистическое движение пары валют составляет 25-35 пунктов в нормальный  торговый день  ( 4 –ре знака после запятой )???????

 

Отвечу – всё просто я произвёл ряд вычислений взяв ограниченный временной интервал , одинаковый начальный капитал и поделил время в пунктах на отрезки по 10 п, по 15 , 20 и так далее т.е. чем больше количество пунктов в тэйк профите , тем длиннее отрезок и количество отрезков меньше в постоянном общем временном –неизменном , получившуюся прибыль от каждого последующего отрезка я вкладывал в новый ( на максимум –в геометрической прогрессии ) т.е. А-------( А+%)=Б , Б-------( Б+%)=В , В------(В+%)=Д и так далее .в итоге график максимальной жадности - доходности  показал статистически , что уровень максимальной прибыли достигается при +25 % от депозита и переходу на следующий  лот,  именно поэтому маркет мэйкер в большинстве случаев при средне-статистической валантильности рынков валют устанавливает ценовой диапазон движения  в 20-35 пунктов в одном направлении цены ( 4-ре знака после запятой ) .

 

При рассмотрении трэндов за 15 лет торговля , пришёл к выводу , что коррекция которою вы легко заберёте из рынка это +33% от любого трэнда –вероятность высокая , +38% -правильная не жадная прибыль , +50% от предыдущего трэнда это 50\50% , 61.8% возможно забрать тэйк профитом только если  предыдущий трэнд был не менее 5 –ти фигур по ( 4-ре знака  после запятой , 1 фигура=100п.)  

 

Иногда лучше забрать не большой профит и перейти на торговлю другим активом при появившемся сигнале , нежели находится в рынке и ждать , что он должен пойти ещё дальше  вам в плюс –ничего никому маркет не должен =))) , а перейдя на торговлю другим активом , вы не теряете возможную прибыль !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  такова стратегия правильного подхода , ну а варянт если трэйдор ошибся и обнаружил это , то тут достаточно важно даже в небольшой минус закрыть позицию и имея чёткий сигнал входа перейти на него –главное не ждать у моря погоды!!!!!!

 

В заключении хочется добавить ув трэйдеры !!! прочтите  три книги дж сорроса , чарьза маккея и наима талеба , так же краткий справочник  трэйдора неймана , это великолепные книги , которые унесут вас в удивительный мир реального трэйдинга и самой банковской системы!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

С Ув. Вадим Абрамович .

 

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:
бывает.. )

Хватит флудерастить по веткам - надоел уже

Причина обращения: