Обсуждение статьи "Рецепты MQL5 – Стресс-тестирование торговой стратегии с помощью пользовательских символов"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Рецепты MQL5 – Стресс-тестирование торговой стратегии с помощью пользовательских символов:

В статье рассматривается подход по стресс-тестированию торговых стратегий с помощью пользовательских символов. Для этих целей создаётся класс пользовательского символа. С его помощью идёт работа по получению тиковых данных из сторонних источников и изменению свойств символа. По результатам проделанной работы предлагаются варианты изменения торговых условий, в отношении которых проводится тестирование торговой стратегии.

Представлю результаты тестирования своей стратегии для разных значений спреда на паре EURUSD (Табл.1).

Показатель Спред 1 (12-17 пп) Спред 2 (25 пп) Спред 2 (50 пп)
Всего трейдов
172 156 145
Чистая прибыль, $
4 018.27 3 877.58 3 574.1
Макс. просадка по средствам, %
11.79 9.65 8.29
 Прибыль на трейд, $
 23.36  24.86  24.65

Табл.1 Значения показателей тестирования при меняющемся спреде

Столбец "Спред 1" отражает результат для реального плавающего спреда (12-17 пп в пятом знаке).

Вполне естественно, что при росте значения спреда было совершено меньше сделок. Это повлекло уменьшение просадки. Ещё интересно, что при этом прибыльность трейда выросла.

Автор: Denis Kirichenko

Новый комментарий
Причина обращения: