Как стимулировать брокера хранить биржевые тиковые данные
Столкнулся с такой проблемой: хотел было разработать стратегию на тиковых данных (на ленте сделок), но тут обнаружил, что у моего брокера глубина тиковых биржевых данных по фьючерсам всего две календарные недели. Глубже данных нет.
И это проблема - MQ проделали колоссальную работу по созданию функционала сохранения и подгрузки данных ленты сделок, но брокеры собаки такие жалеют дисковое пространство для хранения нормальной глубины.
Соответственно возникает вопрос, как нашему сообществу стимулировать брокера хранить тиковые данные?
А доказательства где? Где код запроса, где результат?
Вот опубликовал простейший код (https://www.mql5.com/ru/code/25446), который сканирует пол списку выбранных в Market Watch активов и пытается сохранить все на диск. При этом выходные пропускаются, а в рабочий день все тестируется вплоть до 5 неудачных попыток. У моего брокера получилось что только 2 недели по фьтючерсам. А по акциям США вообще один день хранят.
- www.mql5.com
У моего брокера получилось что только 2 недели по фьтючерсам. А по акциям США вообще один день хранят.
Имя брокера начинается на Just?
Не забываем что фьючи сами ходят по 1-3 месяца.
Странный брокер, в джасте я видел истории и там много очень.
Не видел проблемного брокера-везде есть данные.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Столкнулся с такой проблемой: хотел было разработать стратегию на тиковых данных (на ленте сделок), но тут обнаружил, что у моего брокера глубина тиковых биржевых данных по фьючерсам всего две календарные недели. Глубже данных нет.
И это проблема - MQ проделали колоссальную работу по созданию функционала сохранения и подгрузки данных ленты сделок, но брокеры собаки такие жалеют дисковое пространство для хранения нормальной глубины.
Соответственно возникает вопрос, как нашему сообществу стимулировать брокера хранить тиковые данные?