Обсуждение статьи "ZigZag всему голова (Часть II). Примеры получения, обработки и отображения данных"
Более 10лет назад также был "зачарован" зигзагами и насоздавал их большое количество.
В Аттаче примеры - мультизигзаг на 9 таймфреймов и Конструктор зигзагов и т.д. небольшое количество разработок на основе зигзагов.
Но важен практический смысл. Гораздо серьезнее задача выявления тех эктремумов, от которых можно "оттолкнуться" при анализе.
Как пример:
Выбрали с помощью зигзага три экстремума. Привязали вилы Эндрюса к ним. И видим, что рынок точно дошел несколько дней назад до пунктирной линии и точно от нее отбился.
И таких картинок можно выложить огромное количество. Не любые экстремумы, найденные зигзагом можно использовать для этого.
На картинке меню с цифрами 0-10 и 12-14 - 14 алгоритмов зигзагов. А под номером 11 еще 7 алгоритмов зигзагов для поиска паттернов. Всего 21 алгоритм.
В аттаче с помощью Конструктора можно насоздавать также много алгоритмов. Можете использовать в своих разработках.
И еще картинки
Спускаемся пониже
Еще ниже спускаемся и посмотрим, как образовывался экстремум по номером 1 на графике выше
Это достигается не перемолачиванием лучей и экстремумов зигзага. И не подсчетом каких-то не вполне понятных статистических закономерностей зигзага.
Важнее найти такой алгоритм, который бы выявлял знАчимые экстремумы.
Загрузив индикатор SumSegmentsZZ на график, Вы увидите результат, как на скриншоте ниже. Здесь видно, что когда синяя линия выше красной, то это означает, что сумма сегментов направленных вверх больше суммы сегментов направленных вниз. И обратная логика — когда красная линия выше синей. Говорит ли нам это однозначно о том, куда продолжит двигаться цена, покажут эксперименты в тестере стратегий. На первый взгляд можно сказать, что, чем дольше сумма однонаправленных сегментов больше суммы противоположных сегментов, тем выше вероятность разворота.
Рис. 3 – Демонстрация работы индикатора SumSegmentsZZ.
Общее количество сегментов — 302145. Видно, что максимальное количество сегментов в диапазоне от нуля до 100. Далее от уровня к уровню количество сегментов уменьшается. За указанный временной период максимальный размер сегмента достигал 2400 пятизначных пунктов.
Рис. 14 – Результат подсчёта количества сегментов по размеру.
Нужно искать причину, почему на скрине 2100 и 2300 сегменты обнулились.
Экстремумы важны, но это недостаточный фактор - не менее (а часто и более) важна динамика цены вокруг этих уровней.
Что касается определения тренда, то ZigZag - это запаздывающий индикатор, так как "проводится" по полностью сформированным фракталам.
А последняя свеча фрактала может иметь значительную обратную амплитуду.
Что касается определения тренда, то ZigZag - это запаздывающий индикатор, так как "проводится" по полностью сформированным фракталам.
Есть, скажем так, общепринятые заблуждения. Одно из них выделено выше красным цветом.
Выше были представлены картинки, на которых экстремумы, найденные зигзагом иногда несколько месяцев назад позволяют привязать к ним графические инструменты.
А уже эти графические инструменты становятся опережающими "индикаторами", поскольку по ним можно определить цели, которые рынок достигает в будущем.
Вот сегодняшний пример:
Цель в области пересечения линии SLM382 (из комплекта вил Эндрюса красного цвета) с верхней сигнальной линией вил синего цвета и с нисходящей трендовой линией красного цвета.
Эта цель была определена задолго до ее достижения. Для привязки всех графических инструментов были использованы экстремумы, найденные с помощью зигзага.
То есть запаздывающий индикатор зигзаг позволил определить цели в будущем. Задолго до достижения целей.
А вот практически все индикаторы - разные мувинги, RSI, стохастики и т.д. и т.п. являются запаздывающими. С их помощью невозможно определить цели.
Подсчет количества экстремумов, размеров лучей зигзагов и прочие статистические расчеты параметров зигзагов, наверное, позволяют создать какой-то советник, работающий в соответствии с полученными статистическими значениями. Но это, на мой взгляд, стрельба по площадям вслепую.
Ниже картинки с привязкой вил к последовательным волновым вершинам. Волновая разметка - это тоже зигзаг. Но, скажем так, совершенный зигзаг - это тот зигзаг, к которому необходимо стремиться. Стремиться создать алгоритм, который бы мог размечать график в соответствии с волнами Эллиотта.
Экстремумы рынка, образованные далеко в прошлом дают возможность определить цели в будущем. Иногда в таком будущем, которое наступает через несколько лет. Иногда это промежуточные цели. Но все равно они являются ориентиром и дают понимание, что туда рынок придет.
==============
Мои любимые примеры на месячном графике. Точки привязки вил находятся на десятки лет в прошлом. И на десяток лет в будущем вилы предсказали цели.
Первый график. Цель на пересечении медианы с конечной линией Шиффа - точка 3:
Второй график - цель на медиане вил - точка 2:
И дальнейшее движение к начальной линии Шиффа:
Третий график. Здесь цель сползала вдоль линии ISL382 (ISL- внутренняя сигнальная линия) к конечной линии Шиффа:
==============
Необходимо понимать, как использовать зигзаг. И тогда он может стать незаменимым помощником.
Есть, скажем так, общепринятые заблуждения. Одно из них выделено выше красным цветом.
-------
Необходимо понимать, как использовать зигзаг. И тогда он может стать незаменимым помощником.
Вот если бы был представлен тест торгового робота на основе зигзага с качественными результатами (разумеется, на реале, на разных финансовых инструментах и длительном отрезке тестирования), тогда можно было бы говорить о том, что этот индикатор стал незаменимым помощником. Но таких примеров нет.
Кроме того, этот индикатор каждый трейдер использует по-своему (один использует одни фракталы, другой - иные фракталы, причём на одном и том же отрезке графика). То есть - полная субъективность анализа, в том числе в вашем примере.
В то же время, для общего восприятия процесса, этот индикатор, конечно, полезен, но не более того.
Вот если бы был представлен тест торгового робота на основе зигзага с качественными результатами (разумеется, на реале, на разных финансовых инструментах и длительном отрезке тестирования), тогда можно было бы говорить о том, что этот индикатор стал незаменимым помощником. Но таких примеров нет.
Кроме того, этот индикатор каждый трейдер использует по-своему (один использует одни фракталы, другой - иные фракталы, причём на одном и том же отрезке графика). То есть - полная субъективность анализа, в том числе в вашем примере.
В то же время, для общего восприятия процесса, этот индикатор, конечно, полезен, но не более того.
Этот индикатор может служить основой для формирования, визуализации и сопровождения не только локальных, но также и составных и даже глобальных трендов.
Да, но только как элемент, а основное - учёт структуры рисков, связанных с динамикой цен финансовых инструментов - подробнее в статье Как снизить риска трейдера
- www.mql5.com
Да, но только как элемент, а основное - учёт структуры рисков, связанных с динамикой цен финансовых инструментов - подробнее в статье Как снизить риска трейдера
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья ZigZag всему голова (Часть II). Примеры получения, обработки и отображения данных:
В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag. В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.
Ниже показано, как это выглядит в графическом интерфейсе. В данном случае результаты говорят о том, что чем меньше значение, тем меньше трендов было на исследуемом участке. Возможно, имеет смысл устанавливать, как можно более широкий диапазон дат, чтобы получить информацию на как можно большем количестве данных.
Рис. 12 – Цветовая шкала для визуализации данных в таблице.
Учитывайте, что чем больше вы устанавливаете диапазон дат, тем больше используется данных и, соответственно, тем больше времени понадобится для формирования данных и расчётов показателей. Если каких-то данных не хватает, будет произведена попытка их закачки с сервера.
Автор: Anatoli Kazharski