Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2000 -100 -100 -100 -1500 -10 -10 -10 30
вот есть такой ряд
.
здесь два участка расчёта просадки.
Каждое пополнение\снятие задаёт начало новому участку расчёта.
Расчет fxsabera мне показался самым правильным.
Набросал скрипт для расчета максимальной просадки. Но что -то ни с одним мониторингом не сходятся цифры. Посмотрите, где я ошибся ?
Набросал скрипт для расчета максимальной просадки. Но что -то ни с одним мониторингом не сходятся цифры. Посмотрите, где я ошибся ?
У Вас сортировка по CloseTime, а нужно по OpenTime.
2000 -100 -100 -100 -1500 -10 -10 -10 30
вот есть такой ряд
надо еще знать сколько депозит
например миллиард, ну и снимите 2к
а если доллар, снимаем 2к
надеюсь разница ощутима и говорит о недостающих данных для расчета
надо еще знать сколько депозит
например миллиард, ну и снимите 2к
а если доллар, снимаем 2к
надеюсь разница ощутима и говорит о недостающих данных для расчета
Ну так расчет идет от конца к началу. В конце нам остаток денег известен. Вот и записываем все сделки и счиатем.
Расчет такой. Берем последний баланс и последнюю сделку. Если сделка минусовая, то пишем новый баланс и расчитываем просадку. Запоминаем ее. След сделка если минусовая, то баланс до нее увеличичвается, расчитываем просадку заново иона будет больше предыдущей. Вообщем расчитываем баланс задом наперед и высчитываем просадку на текущий момент.
Пока писал, разобрался где был неправ. Надо запоминать еще и минимальный баланс тогда будет расчет максимальной просадки. А так получилось что я посчитал текущую просадку.
я когда делал индикатор сбора статистики тоже столкнулся с несовпадением данных с мониторинга сигналов mql5 и своими расчетами.
Долго мучался но надо было сделать 1в1
В итоге выяснил, что если сделки закрываются в одно и тоже время (сетка, усреднение) по общему стоплоссу, тогда и возникают не стыковки.
В этом случае расчет сделок происходит по возрастанию тикетов.
Да и весь перебор делал по сортировке closetime - только таким способом добился идентичностьи.
Но в итоге - на 1 из 20 счетов все равно не сходятся данные между моим индикатором, статистикой с HTML и сервисом Сигналы.
Получается код для текущей просадки. Кто проверит на корректность ?