Библиотеки: Virtual - страница 35

[Igor Makanu]

@fxsaber, доброго времени суток!

еще вопрос по Virtual, в этом коде:

#resource "\\Files\\EURUSD_ticks.bin" as const MqlTick HistoryData[]
double OnTester()
{
   VIRTUAL::Tester(HistoryData, OnTick, 1000000, true);
   return(AccountBalance());
}

хочу "пробежать" исторические данные "справа на лево", т.е. от текущей даты и в историю

Используется ли поле структуры MqlTick    datetime     time;  при работе библиотеки Virtual в ее расчетах?

[Stanislav Korotky]

Igor Makanu:

@fxsaber, доброго времени суток!

еще вопрос по Virtual, в этом коде:

хочу "пробежать" исторические данные "справа на лево", т.е. от текущей даты и в историю

Используется ли поле структуры MqlTick    datetime     time;  при работе библиотеки Virtual в ее расчетах?

Может проще всего установить атрибут ArraySetAsSeries?

[Igor Makanu]

Stanislav Korotky:

Может проще всего установить атрибут ArraySetAsSeries?

еще не проверял, пока собираю информацию

вопрос, в целом, будет ли библиотека корректно работать, или нужно специально для этих целей готовить OHLC "перевернутые"

[Enrique Dangeroux]

Можно передать ВИРТУАЛЬНО непосредственно из CopyTicksRange, так что порядок, возвращаемый этой функцией, должен соответствовать вашим данным.

Отредактируйте, чтобы добавить. Прямо из источника - ваш ответ.

  static void NewTick( const MqlTick &Ticks[], const STRATEGY Strategy = NULL )
  {
    if (VIRTUAL::SelectOrders)
    {
      const int Size = ::ArraySize(Ticks);

      if (Strategy)
        for (int i = 0; (i < Size)  && (!::IsStopped()); i++)
        {
          VIRTUAL::SelectOrders.NewTick(Ticks[i]);

          Strategy();
        }
      else
        for (int i = 0; i < Size; i++)
          VIRTUAL::SelectOrders.NewTick(Ticks[i]);
    }

    return;
  }

[fxsaber]

Igor Makanu:

хочу "пробежать" исторические данные "справа на лево", т.е. от текущей даты и в историю

Используется ли поле структуры MqlTick    datetime     time;  при работе библиотеки Virtual в ее расчетах?

Нет. Там просто пробежка по элементам массива.

[Enrique Dangeroux]

Если мне не изменяет память, раньше это работало, но как-то не истекают отложенные ордера на Virtual.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // Virtual trading environment
#include <Report.mqh>

void System ()
{
  static int OrdersPlaced = 0;
  
  if (OrdersPlaced<2)
  {
    OrderSend(_Symbol,OP_BUYLIMIT,1,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)-(1000*_Point),100,0,0,"",123,TimeCurrent()+(3600*1));
    OrderSend(_Symbol,OP_BUYSTOP,1,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)+(1000*_Point),100,0,0,"",123,TimeCurrent()+(3600*1));
    OrdersPlaced++;
  }
}

void  OnTick ()
{
  static  const  int handle = VIRTUAL :: Create (); // Created a handle for the virtual trading environment. 0 - real trading environment
  string Virtual;

  if (VIRTUAL :: SelectByHandle (0)) // Selected a virtual trading environment
  {
    VIRTUAL :: NewTick ();      // Added a tick to the virtual trading environment 
    System ();                // Launched the TS on the selected trading environment (virtual)
    
    Virtual = REPORT::OrdersToString (_Symbol,123,10,true);
  }
  if (VIRTUAL :: SelectByHandle (handle)) // Selected a virtual trading environment
  {
    VIRTUAL :: NewTick ();      // Added a tick to the virtual trading environment 
    System ();                // Launched the TS on the selected trading environment (virtual)
    
    Virtual += "\n\n" +  VIRTUAL::ToString (10,true);
  }


  Comment (Virtual); // Display the state of the virtual trading environment on the chart 
}

[fxsaber]

Enrique Dangeroux:

Если мне не изменяет память, раньше это работало, но как-то не истекают отложенные ордера на Virtual.

OrderExpiration не реализовывал, т.к. не было нужно. Добавить несложно, но пока не вижу практического смысла.

[Enrique Dangeroux]

This is practical for any strategy where there is a chance that the order will never be filled. In this case, they will hang forever.

Looked at the code. It really seems easy to implement. I know that you are busy, I will implement. If you want, I can post the code for inclusion in the next update.

Редактировать, код прилагается.

[fxsaber]

Enrique Dangeroux:

This is practical for any strategy where there is a chance that the order will never be filled. In this case, they will hang forever.

Looked at the code. It really seems easy to implement. I know that you are busy, I will implement. If you want, I can post the code for inclusion in the next update.

Вы не сделали проверку на OrderExpiration == 0.

Недавно очень сильные изменения внес в библиотеку (совместимость полностью осталась, добавились новые возможности), еще не публиковал.

[Александр Кувакин]

@fxsaber, спасибо за библиотеку, недавно начал разбираться в ней, пробую заюзать для фондового рынка но пока вообще никак, сразу заметил ошибку в расчёте прибыли ордера (для форекса наверное работает но для фодового нет):

  double GetProfit( void ) const
  {
    return((this.Type == ORDER_TYPE_BUY) ? this.Lots * (this.ClosePrice - this.OpenPrice) / _Point
                                         : ((this.Type == ORDER_TYPE_SELL) ? this.Lots * (this.OpenPrice - this.ClosePrice) / _Point : 0));
  }

заменил на:

double GetProfit( void ) const
  {
    static double size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
    return((this.Type == ORDER_TYPE_BUY) ? this.Lots * (this.ClosePrice - this.OpenPrice) * size
                                         : ((this.Type == ORDER_TYPE_SELL) ? this.Lots * (this.OpenPrice - this.ClosePrice) * size : 0));
  }

но пока что всё равно очень сильно разнятся результаты с mt5 тестером, в сделку робот заходит одинаково а выходит совершенно по разному
есть ли смысл вообще копать?
и ещё не совсем понял из обсуждения - годится ли Virtial для прогонов на m1 OHLC ?