Сильное различие тестов и реальных торгов.

 

Здравствуйте!
Возникла ситуация, которая ввела меня в сильное замешательство.
Есть результаты реальной работы стандартного робота на основе Parabolic Sar, и результаты тестирования
этого робота на этих же, уже прошедших данных. В первом случае убыток, во втором прибыль, причем различаются
сами входы, они происходят на разных барах.
Подскажите, в чем может быть причина?
Прикладываю скриншот.


 

Если в клубе телепатов не помогут, то ответьте на 2 вопроса:

1. Вы ли автор советника.

2. Где он работает правильно: в тестере или в реале.

 
Sergey Savinkin:

Если в клубе телепатов не помогут, то ответьте на 2 вопроса:

1. Вы ли автор советника.

2. Где он работает правильно: в тестере или в реале.

Сергей,  вверху тест за последние несколько дней(cделано, примерно 1 час назад), внизу реальная работа. Робота сконструировал я в MQL Wizard, полностью стандарный параболик, ничего лишнего я не добавлял.

 
ashutkin:

Сергей,  вверху тест за последние несколько дней(cделано, примерно 1 час назад), внизу реальная работа. Робота сконструировал я в MQL Wizard, полностью стандарный параболик, ничего лишнего я не добавлял.

Sergey Savinkin:

Если в клубе телепатов не помогут, то ответьте на 2 вопроса:

1. Вы ли автор советника.

2. Где он работает правильно: в тестере или в реале.

Где работает правильно, а где нет, я не знаю,  по факту сами входы отличаются, я не имею ввиду проскальзывания, отличаются с разницой на несколько баров(в некоторых местах)

 
ashutkin:

Где работает правильно, а где нет, я не знаю,  по факту сами входы отличаются, я не имею ввиду проскальзывания, отличаются с разницой на несколько баров(в некоторых местах)

Накинте на график индикатор.

 
ashutkin:

Где работает правильно, а где нет, я не знаю,  по факту сами входы отличаются, я не имею ввиду проскальзывания, отличаются с разницой на несколько баров(в некоторых местах)

Режим тестирования какой?

Причина обращения: