Индикаторы: SVE_ARSI

Новый комментарий
 

SVE_ARSI:

Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)

где:

RS = UpMove / DnMove
  • Если up = 0: UpMove = 0.
  • Если up = 1: UpMove = Up.
  • Иначе UpMove = AvgUp.
  • Если dn = 0: DnMove = 0.
  • Если dn = 1: DnMove = Dn.
  • Иначе: DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
Up = Max(ROC,0)
Dn = Abs(Min(ROC,0))
ROC = Applied price - PrevApplied price
up = Floor(AvgUpCnt * Period + 0.5)
dn = Period - up
AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
  • Если ROC < 0, UpCnt = 0.
  • Иначе: UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)

Автор: Scriptor

Новый комментарий