Индикаторы: EMA с раздельным сглаживанием фронта и затухания сигнала. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
+10, правда я таким не пользуюсь, но идея хороша
+10, правда я таким не пользуюсь, но идея хороша
Пасиб.
Несколько слов об использовании. Понятно, что реализация такого подхода к фильтрации вызвана не желанием показать, как можно извратнуться, а чисто практическими надобностями.
А надобности были в том, чтобы адаптация ТС к поведению рынка происходила бы без запаздывания. Применение обычной низкочастотной фильтрации волатильности со сглаживанием достаточным для отслеживания общего характера рынка дает чудовищные задержки реакции (фазы), сводящие почти на нет все плюсы от адаптации. Т.е. нужно было создать такой фильтр, который бы
а) с минимальной задержкой реагировал на повышение градуса рыночных страстей с одной стороны и
б) эффективно подавлял шум на текущем уровне волатильности с другой.
Что и было сделано предложенным способом. На новизну идеи я естественно не претендую - это было бы странным, но само прикладное использование в ТС мне показалось достаточно интересным для того, чтобы быть опубликованным.
===
Реально, м.б. действительно дозрею до статьи. Ладно - как сложится.