Индикаторы: Historical Volatility & VaR95

[MetaQuotes]

Historical Volatility & VaR95:

Индикатор похож на ATR by Welles Wilder, но способы расчета волатильности другие

Author: Mark

[[Удален]]

Опять же без скрин-шота...

[[Удален]]

а в каких единицах инвестиционный горизонт?

а можно наложить скользящую с большим периодом?

[Mark]

OZ0:

а в каких единицах инвестиционный горизонт?

а можно наложить скользящую с большим периодом?

В идеале инвестиционный горизон должен быть в днях, для себя я именно так и использую.

Но учитывая, что позиционных трейдеров тут не так много, в индикаторе инвестиционный горизонт сделан в барах.

На что вы хотите наложить скользящую? Вот эта переменная отвечает за период.

extern int HV_Period = 21;    // Период расчета исторической волатильности

[[Удален]]

Piccioli:

В идеале инвестиционный горизон должен быть в днях, для себя я именно так и использую. Но учитывая, что позиционных трейдеров тут не так много, в индикаторе инвестиционный горизонт сделан в барах.

Не могли бы показать вариант с периодом в днях?

спасибо