Запись истории стакана заявок и ленты принтов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
alexs6ik
218
alexs6ik  

Добрый день.

Возможно ли на МТ5 сохранять данные стакана заявок и ленты принтов записывать их историю.

Далее данные использовать в тестере стратегий  для оптимизации торговой системы по этим данным. 

Кто сможет реализовать? 

Vladimir Karputov
Модератор
183434
Vladimir Karputov  
alexs6ik:

Добрый день.

Возможно ли на МТ5 сохранять данные стакана заявок и ленты принтов записывать их историю.

Далее данные использовать в тестере стратегий  для оптимизации торговой системы по этим данным. 

Кто сможет реализовать? 

Работайте в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Используйте CopyTicks и анализируйте флаги тика:

  • TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
  • TICK_FLAG_ASK  – тик изменил цену аск
  • TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
  • TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
  • TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
  • TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий