Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня есть собственный ГА напиcаный на MQL, и RBF сеть где то валяется написанная, но у нее очень большая проблема последнего слоя где веса считаются с помощью матриц (по крайней мере так по книжке) у меня компьютер на каждое пересчитывание этих матриц тратит (матрица >150x150) по сек 3, то есть чтоб прогнать год часовиков примерно 300*24*3 = 21600 сек, чтото около 6 часов и это просто прогон, какая тут может быть оптимизация. Я еще не пробовал подбирать эти веса ГА, но все расно долго пока с помощью pnn ищу приемлимые входы
После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.
После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.
не расскажите случаем что на вход подаете?? Вопрос мучает уже год :) ничего толкового не могу найти, спрашиваю везде и всюду никто конкретно не ответил
После некоторых экспериментов пришел к выводу, что эту машинку надо обучать на каждом баре. Т.е. основная система оптимизируется и определяются ее нкоторые оптимальные параметры, затем с этими параметрами стопа и тейка тупо покупаем и продаем на каждом баре и резы фиксируем в файл . Затем все включаем вместе - основную ТС и подтверждение паттерном. Вроде получше получается.
не расскажите случаем что на вход подаете?? Вопрос мучает уже год :) ничего толкового не могу найти, спрашиваю везде и всюду никто конкретно не ответил
Какой Вы имеете ввиду вход? В этом конкретном случае входами для классификатора являются отношения машек (векторы), а входом ТС сигналы от MACD . В отношениях машек я сделал расчет относительно одной опорной 233, вроде получше получилось, а сигналы МАСD можете заменить любыми другими которые нравятся, более частыми, например АС . Вобщем поиск продолжается.
---------
Можете вот с этого места по подробнее?
Вот эти цыфры сдвига скользящей подобраны оптимизацией или по какому-то закону?
ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count);
Я как раз на днях начал изучать неёронные сети и собирался написать подобного советника, но данные из индикатора я собирался брать последовательно с одинаковым шагом "старения"
Например так:
ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),1,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),11,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),12,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),3,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),13,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),4,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),14,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),5,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),15,0,0,5,count);
---------
Можете вот с этого места по подробнее?
Вот эти цыфры сдвига скользящей подобраны оптимизацией или по какому-то закону?
ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count);
Цифры скользящей средней выбраны не по закону и тем более не оптимизацией, просто так...
а FION скорее всего имел ввиду вот так:
ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
Уважаемый StatBars!
Скажите пожалуйста, в функции Euclidean_Metric()
i1 установлен цикл от 0 до v_dim_x-1 ,
а в процедуре упорядочивания тот же самый массив упорядочиваетс полностью (от 0 до v_dim_x):
for(i4=0;i4<v_dim_x;i4++)
{
t=X_Data_Base[i3][i4];
X_Data_Base[i3][i4]=X_Data_Base[i2][i4];
X_Data_Base[i2][i4]=t;
}
это специально так или опечатка?
Уважаемый StatBars!
Скажите пожалуйста, в функции Euclidean_Metric()
i1 установлен цикл от 0 до v_dim_x-1 ,
а в процедуре упорядочивания тот же самый массив упорядочиваетс полностью (от 0 до v_dim_x):
for(i4=0;i4<v_dim_x;i4++)
{
t=X_Data_Base[i3][i4];
X_Data_Base[i3][i4]=X_Data_Base[i2][i4];
X_Data_Base[i2][i4]=t;
}
это специально так или опечатка?
Понимаете первую часть до v_dim_x-1 я использовал для расчёта расстояния, как только расстояния между всеми векторами в базе известны я упорядочил их по возрастанию и элемент v_dim_x-й содержит номер класса вектора, поэтому и в расчёте расстояния он не участвует, только при классификации, именно поэтому при упорядочивании его тоже надо перемещать(вместе с остальными элементами), чтобы база векторов не перепуталась...
а FION скорее всего имел ввиду вот так:
ordinate_1=iMA(Symbol(),Period(),89,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_2=iMA(Symbol(),Period(),144,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_3=iMA(Symbol(),Period(),21,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_4=iMA(Symbol(),Period(),55,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
ordinate_5=iMA(Symbol(),Period(),2,0,0,5,count)/iMA(Symbol(),Period(),233,0,0,5,count);
Да это я и имел ввиду.
Скажите пожалуйста, какую функцию в следующей строке выполняет знак & ?