Индикаторы: CA

[Automated-Trading]

CA:

Индикатор CA (Corrected Average, "Скорректированное среднее"), также известный как "Оптимальное скользящее среднее". Преимуществом индикатора является то, что текущее значение временного ряда должно превысить текущий, зависящий от волатильности порог, чтобы линия индикатора следовала за ценой, избегая при этом ложных сигналов в тренде.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

• Period - период расчета;
• Method - метод расчета;
• Applied price - цена расчета.

Расчет:

CA = PrevCA + k * (MA-PrevCA)

где:

MA - MA(Applied price, Period, Method)

Если diff2 > Dev:

k = 1-Dev / diff2

иначе:

k = 0

Dev = StdDev*StdDev
StdDev - Standard deviation(Applied price,Period)
diff2 = diff * diff,
diff = PrevCA - MA

Автор: Scriptor