Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даже при закрытии позиций не обязательно перебирать PositionsTotal() от конца к началу. Программист должен сохранять гибкость, этого… как оно называется?)))
Достаточно закрывать не i-тую позицию, а всегда 0-вую или PositionsTotal()-1 . При этом анализировать ошибку закрытия чтобы не зациклить в бесконечность.))))
Ох, я может чего то не понял, это как. Допустим 50 позиций, надо закрыть те у которых прибыль больше Х и дата открытия меньше Y, ну и по символу есс-но.
Ох, я может чего то не понял, это как. Допустим 50 позиций, надо закрыть те у которых прибыль больше Х и дата открытия меньше Y, ну и по символу есс-но.
Я говорил только о том, что «Программист должен сохранять гибкость, этого… как оно называется?)))» Всё зависит от задачи. В вашем варианте конечно не пойдёт. Но есть ещё и другой вариант организации цикла для закрытия в сторону увеличения индекса. Просто при успешном закрытии индекс уменьшать. Понятно, что это просто как почесать левое ухо мизинцем правой ноги. Но ведь работать будет…
У меня просто рожу сводит когда читаю умников что цикл ВСЕГДА должен быть в сторону уменьшения индекса. Вот возьмите график тестирования любого мартина или сеточника, всегда пики направлены вниз и это сразу пугает потенциального покупателя. А если закрывать в цикле с увеличением индекса, то пики будут направлены вверх. Выглядит посимпатичней, хотя результат одинаков.
Я говорил только о том, что «Программист должен сохранять гибкость, этого… как оно называется?)))» Всё зависит от задачи. В вашем варианте конечно не пойдёт. Но есть ещё и другой вариант организации цикла для закрытия в сторону увеличения индекса. Просто при успешном закрытии индекс уменьшать. Понятно, что это просто как почесать левое ухо мизинцем правой ноги. Но ведь работать будет…
У меня просто рожу сводит когда читаю умников что цикл ВСЕГДА должен быть в сторону уменьшения индекса. Вот возьмите график тестирования любого мартина или сеточника, всегда пики направлены вниз и это сразу пугает потенциального покупателя. А если закрывать в цикле с увеличением индекса, то пики будут направлены вверх. Выглядит посимпатичней, хотя результат одинаков.
Вот сам то понял что сморозил ? Асинхронными приказами не пробовал торговать ? Если закрывать обрабатывать много позиций или ордеров, то быстро проходит. Ждать ответа сервера не надо. Поэтому организация цикла может нарушиться. Да еще и зациклиться может. Зачем такой риск ?
Вот сам то понял что сморозил ? Асинхронными приказами не пробовал торговать ? Если закрывать обрабатывать много позиций или ордеров, то быстро проходит. Ждать ответа сервера не надо. Поэтому организация цикла может нарушиться. Да еще и зациклиться может. Зачем такой риск ?
Видимо у вас отсутствует гибкость ума.