Индикаторы: AML

Новый комментарий
 

AML:

Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.

Основан на фрактальном сглаживании и имеет дискретный фильтр, удаляющий небольшие ценовые движения: если размах движения цены не превышает квадрат заданного размаха в указанном диапазоне, то такое движение цены игнорируется и считается флэтовым.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Dimension - размах движения цены в пунктах.

Расчет:

Если ABS(FR - FR(Dimension)) < LAG:

AML = PrevAML

иначе:

AML = FR

где:

LAG = Dimension * Dimension * Point
FR = Alpha * Price + (1.0 - Alpha) * PrevFR
Price = (High + Low + 2.0 * Open + 2.0 * Close) / 6.0
Alpha = EXP(-1.0 * Dimension * (DIM - 1.0)) в диапазоне от 0.01 до 1.0

Если R1+R2 > 0 и R3 > 0:

DIM = 1.44269504088896 * (LOG(R1+R2) - LOG(R3))

Иначе:

DIM = 0
  • R1 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period от текущей цены) / Period
  • R2 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period от i+Period) / Period
  • R3 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period * 2) / Period * 2

Автор: Scriptor

Новый комментарий