Индикаторы: CVI

Новый комментарий
 

CVI:

Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator) был описан Дирком Вандике (Dirk Vandycke) в январском выпуске 2013 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

CVI представляет собой стандартное отклонение от скользящей средней и может быть применен к любому ценовому ряду за любой период.

Концепция проста. По мере роста цен они в конечном итоге станут отдаляться от скользящей средней. В конце концов, скользящая средняя также начнет расти. Когда цены начнут выравниваться или консолидироваться, разрыв между ценами и скользящей средней начнет уменьшаться по мере того, как МА продолжит некоторое время двигаться по инерции.

Индикатор отображает зоны перекупленности/перепроданности более эффективно по сравнению с иными осцилляторами, так как разрыв между ценой и МА делится на средний истинный диапазон, что сильно затрудняет отклонение от скользящей средней на длительных трендовых участках.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета МА;
  • Calculation mode - режим расчета отклонения:
    • ATR - по ATR;
    • Sqrt ATR - по квадратному корню от ATR.

Расчет:

CVI = (Close-VC) / ATR * Mode

где:

VC = MedianMA(Period, Method)
ATR - Average True Range(Period)

Если Calculation mode = ATR:

Mode = Period

иначе:

Mode = SQRT(Period)

Автор: Scriptor

Новый комментарий