Некорректная стоимость тика или размер контракта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем, подведём некий итог.
Характеристиками любого фьючерсного (и не только) контракта являются:
- базовый актив
- оговоренная цена за этот актив
- срок поставки
- количество базового актива (размер контракта) и прочие параметры, содержащиеся в спецификации контракта
Вот более подробно можно ознакомиться, кто не знает: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81
В нашем примере с фьючерсом ВТБ имеем:
Оговоренная цена - это цена за 100000 акций, именно она котируется на бирже, соответственно базовым активом нашего контракта является 100000 акций ВТБ. А размер контракта равен 1.
Т.е. 100000 в данном случае - это просто характеристика базового актива, это не размер контракта.
Поэтому и в спецификации МТ должен стоять размер контракта = 1.
А чтобы эти 100000 можно было как-то учесть в спецификации, возможно надо ввести дополнительный параметр: размер лота. Который означал бы количество единиц товара, содержащихся в базовом активе.