Индикаторы: Volatility_Ratio

[Automated-Trading]

Volatility_Ratio:

Индикатор "Коэффициент волатильности" - попытка определить диапазоны торговли и точки разворота тренда.

Работает в диапазоне от 0.01 до 1.0. При значениях выше 0.5 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.

Расчет:

VR[i] = tr[i] / pr[i]

где:

tr[i] = Max(hl[i], hc[i], lc[i])

hl[i] = High[i] - Low[i]
hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1])
lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])

pr[i] = Max(MH, Open[i-Period+1]) - Min(ML, Open[i-Period+1])

MH, ML - максимальная и минимальная цены за Period, соответственно.

Автор: Scriptor