Индикаторы: HWMA

 

HWMA:

Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера, характеризующимся тремя параметрами, которые необходимо выбрать, чтобы получить прогноз.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);
  • nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);
  • nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

HWMA[i] = F[i] + V[i] + 0.5 * A[i]

где:

F[i] = (1-nA) * (F[i-1] + V[i-1] + 0.5 * A[i-1]) + nA * Price[i]
V[i] = (1-nB) * (V[i-1] + A[i-1]) + nB * (F[i] - F[i-1])
A[i] = (1-nC) * A[i-1] + nC * (V[i] - V[i-1])

Автор: Scriptor