Индикаторы: KAMA

[Automated-Trading]

KAMA:

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана - разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор Адаптивная скользящая средняя разработан Перри Кауфманом (Perry J. Kaufman) и впервые представлен в 1995 году в его книге "Умный трейдинг: повышение эффективности на изменяющемся рынке"" (Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets).

Расчет:

KAMA[i] = KAMA[i-1] + sc * (Price[i] - KAMA[i-1])

где:

sc = (er * 0.6015 + 0.0645) * (er * 0.6015 + 0.0645),
er = Abs(Price[i] - Price[i-Period+1]) / Sum1,
Sum1 = Sum(Abs(Price[i] - Price[i-1])) от (i-Period+1) до i

Автор: Scriptor