Индикаторы: ILRS_MA

[Automated-Trading]

ILRS_MA:

Интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).

Расчет:

ILRS[i] = (N*Sum1 - Sum*Sumy)/(Sum*Sum - N*Sum2) + MVA(I,N)

где:

Sum = N*(N-1)*0.5,
Sum2 = N*(N-1)*(2*N-1)/6,
Sum1 = 1*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + … + (N-1)*Price[i-N+1],
Sumy = Price[i] + Price[i-1] + … + Price[i-N+1],
MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N - Period.

Автор: Scriptor