Индикаторы: VolatilityAverageSingleHighLimit
Привет. А можно на графике выделить момент от выхода единичной за среднюю и до возврата ее назад. С
учетом , что единичная внутри этого движения касалась ( как минимум ) повышенной.
Сам подвал убрать. Выделение в виде контура прямоугольника.
russcand:
Привет. А можно на графике выделить момент от выхода единичной за среднюю и до возврата ее назад. С учетом , что единичная внутри этого движения ( как минимум ) касалась повышенной. Сам подвал убрать. Выделение в виде контура прямоугольника.
Привет. А можно на графике выделить момент от выхода единичной за среднюю и до возврата ее назад. С учетом , что единичная внутри этого движения ( как минимум ) касалась повышенной. Сам подвал убрать. Выделение в виде контура прямоугольника.
Это будет уже немного другой индикатор по GUI. Но сделать можно.
Если не трудно , может сделаете?
Хочется проверить некоторые идеи , потенциал интересный.
Игорь , привет.
Может-таки найдешь возможность замутить индикатор на основе этой загадочной ГУИ?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
VolatilityAverageSingleHighLimit:
Отображение единичной, средней и повышенной средней волатильностей в одном подокне.
Для того чтобы отличить низкую волатильность от высокой волатильности, трейдеры часто используют показания индикатора ATR с разными периодами. Базой для сравнения является средняя волатильность - показания индикатора с периодом более 1. Единичная волатильность - это показания индикатора с периодом 1.
В итоге, если величина единичной волатильности меньше значения средней волатильности, то такая волатильность рынка характеризуется как низкая, т.е. рынок вялый. Оживленный рынок определяется значением единичной волатильности, которая превышает среднее значение.
Разделение на вялый рынок и оживленный - это хорошо. Но не учитывается тот факт, что оживленность рынка также может быть разной. Ведь бывает так, что единичная волатильность выше среднего значения на 5%, а бывает и так, что она выше среднего на все 200%. Относить при этом оба значения просто к оживленности не совсем правильно. Поэтому необходимо ввести такое понятие, как повышенная средняя волатильность или верхняя граница средней волатильности, которую можно относить к высокой волатильности, но не к аномально высокой амплитуде движения цены. Выход единичной волатильности за пределы значения повышенной средней волатильности и будет расцениваться как крайне высокая волатильность.
Воспользуемся простейшим способом определения повышенной средней волатильности - умножение средней волатильности на некий коэффициент, значение которого может быть в любое время изменено трейдером. Этот принцип наглядно демонстрируется на рисунке 1.
Рис. 1. Средняя и повышенная средняя волатильности.
Красная линия индикатора - это единичная волатильность (период ATR 1), синяя линия - средняя волатильность (период ATR 24), светло-коричневая линия - повышенная средняя волатильность (период ATR 24, умноженный на 2.5).
В итоге мы получаем три состояния рынка:
Автор: Ihor Herasko