Советники: Arbitrage Synthetic - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
почему? профит+комисс, не понятно почему без скобок :)
Потому что CPositionInfo::Commission всегда возвращает ноль.
Потому что CPositionInfo::Commission всегда возвращает ноль.
это типа баг или так и должно быть?
вообще обычно комисс задавал в пунктах в инпутах для этого, потмоу что иногда постфактом начисляют
это типа баг или так и должно быть?
Как минимум, это фишка, о которой, наверное, знают почти все на форуме.
Как минимум, это фишка, о которой, наверное, знают почти все на форуме.
мб раньше она что-то возвращала? давно не юзал стандартную либу, перешел на вашу :)
мб раньше она что-то возвращала?
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
а, ну понятно. Она бы и так не всегда работала т.к. иногда комиссы не сразу начисляют
мелочи жизни
Вроде, разница между медианами имеется. Зачем требовать, чтобы рабочая нога отставала от синтетика на заданный интервал времени? Вероятность "отскочить" разве зависит от этого? Или это просто в тестере "на попробовать"?
А вот это мозг сломало
Зачем временной фильтр с разной логикой для разных направлений открытия ноги?
Вот этот прикол не понял
Вроде, разница между медианами имеется. Зачем требовать, чтобы рабочая нога отставала от синтетика на заданный интервал времени? Вероятность "отскочить" разве зависит от этого? Или это просто в тестере "на попробовать"?
А вот это мозг сломало
Зачем временной фильтр с разной логикой для разных направлений открытия ноги?
1 -е тупо скопировано с более сложной логики другого бота, там анализируется стата отставаний по времени. + да, в тестере интересно посмотреть, при разных лагах будет разная частота сделок и разные результаты. Иногда есть вероятность нащупать "фильтр" брокера таким макаром - к вопросу читерских стратегиях
про второе уже не помню.. позже гляну, код старый сам не помню :D 2016 год, яж тогда даже программировать не умел вообще
Зачем временной фильтр с разной логикой для разных направлений открытия ноги?
Здесь похоже ошибка, больших отличий при тесте на реал тиках все равно нет (как и существенных оставаний котировок от синтетиков)
скорее всего, осталось от другой логики когда сделки открывались не в сторону отставания а в обратную, эксперементировал
уже сейчас логику бы совершенно по другому сделал, но уже не хочется связываться с такими стратегиями.Maxim Dmitrievsky, если не секрет, какой у этого бота был пинг до сервера? и какое в среднем время исполнения? у меня 10мс и 200мс, и этого часто не хватает, чтобы успеть исполниться, пока арбитраж существует.
И как вы определяете, какая из двух оставшихся пар, кроме ведущей, будет ее "догонять"? Я например просто использую статистику по истории, обычно если ведущая EURUSD, то ее догоняет не кросс, а вторая usd-нога, но это не во всех тройках так.