Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно. И такой вопрос. Мне не понравилась текущая реализация и я ее подрихтовал. Конечно, криво. Как получить оригинал библы?
Вот - из 1702
Вот - из 1702
Спасибо! Вынесу вопрос разработчикам. Т.к. я еще тот рихтовальщик...
Пример 2: Торговля несколькими экспертами на нетто-счете
Нетто-представление головная боль, для тех, кто торгует несколькими экспертами на одном символе одновременно. Для разруливания ситуаций, когда оба эксперта находятся в хедже, но должны понимать, что отсутствие нетто-позиции на самом деле не говорит о том, что они не в рынке, порождает сложный код. Одним из решений служит подсчет вклада каждого эксперта в совокупную позицию. Для этого надо проанализивароть всю историю, и рассчитать, какое-число контрактов принадлжит каждому уникальному меджику. Если число равно 0.0 - эксперт в не рынка, если отрицательное - эксперт держит короткую позицию, если положительное - длиную. На самом деле сделать это очень просто, если использовать CHashMap, для этого достаточно разложить все сделки по магическим ордерам просуммировав их объем. Очень упрощенный код (прототип) я накидал ниже:
Внимание! Для упрощения код рассчитывает только нетто-объем для текущего символа. Также CHashMap в текущей реализации не содерижит итераторов перебора, поэтому я на скорую руку сделал такие итераторы. Изменненный CHashMap представлен во вложении.
Скорость тестера важна для трейдинга? Если да, то HashMap так же влияет на трейдинг, т.к. увеличивает скорость разработки и выполнения ТС.
Тестер, оптимизация и торговля это разные вещи.
Торгуется и оптимизируется одна и та же идея, но реализация может кардинально различаться, это тоже бесспорно.Но конкретный пример задачи, где необходимо использование этих эффективных алгоритмов хранения и извлечения данных, пусть хотя бы для оптимизатора, раз для торговли нет, привести кто то может ?
конкретный пример задачи, где необходимо использование этих эффективных алгоритмов хранения и извлечения данных, пусть хотя бы для оптимизатора, раз для торговли нет, привести кто то может ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения
fxsaber, 2017.12.08 22:46
Для более реального тестерного случая (2000 сделок и 1 000 000 единичных обращений к истории) результат выглядит так
Почти 100 мс экономии на проход! Если, допустим, делаем Оптимизацию на 10 000 полноценных проходов, то Hash-вариант закончится на 15 минут быстрее.
Пример 2: Торговля несколькими экспертами на нетто-счете
prev_deals = HistoryDealsTotal();
Хороший пример! Действительно, удобно.
Забыли
Хороший пример! Действительно, удобно.
Исправил.
Есть велосипеды, которые легко самому собрать, чем разбираться в нюансах использования чужого и зависеть от них.
Generic - не такой велосипед. Быстро и правильно написать не получится. Допилили бы только.
Отличный теоретический пример! На практике кто-нить когда-нить оперировал тысячами сделок ?
п.с. я не стараюсь доказать что это лажа и никому не нужная штука. Я пытаюсь понять ценность для реальной торговли. Я не теоретик вообще, а чистый практик.
На практике кто-нить когда-нить оперировал тысячами сделок ?
На Forts каждый первый.