Обсуждение статьи "Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли" - страница 2

 
Eugene Myzrov:


Вы могли бы предложить еще и такой код. Но убрав операторы "else", Вы упростили исходный код только наполовину. Оптимальный вариант получится, если уберете еще и операторы "if", оставив только 5 операторов присваивания. Это и будет оптимальным вариантом, который был предложен.

А вот про переменную, которая становится типа "string", я совсем не понял.


Да, Вы правы, я что то по началу не учёл название переменных (не подумал про " " в синтаксисе, от этого и про string сказал). Так действительно короче получится.

Спасибо за подсказку, учтём на будущее)

 

Здравствуйте, Дмитрий!

Скажите, почему при принятии решения о продаже в советнике используется цена Ask, а при покупке Bid?

 
kofesutra:

Здравствуйте, Дмитрий!

Скажите, почему при принятии решения о продаже в советнике используется цена Ask, а при покупке Bid?


Здравствуйте!

В начале разработки не планировалось вводить дивергенцию (div_signal и div_work), хотелось ограничится (спредом), как более ранним входом в рынок, что бы не пропускать сигналы.

В данном, коде это уже не несёт глобальный характер и можно изменить, так как данный параметр корректируется, посредством оптимизации торговли.

Причина обращения: