Вы могли бы предложить еще и такой код. Но убрав операторы "else", Вы упростили исходный код только наполовину. Оптимальный вариант получится, если уберете еще и операторы "if", оставив только 5 операторов присваивания. Это и будет оптимальным вариантом, который был предложен.
А вот про переменную, которая становится типа "string", я совсем не понял.
Да, Вы правы, я что то по началу не учёл название переменных (не подумал про " " в синтаксисе, от этого и про string сказал). Так действительно короче получится.
Скажите, почему при принятии решения о продаже в советнике используется цена Ask, а при покупке Bid?
Здравствуйте!
В начале разработки не планировалось вводить дивергенцию (div_signal и div_work), хотелось ограничится (спредом), как более ранним входом в рынок, что бы не пропускать сигналы.
В данном, коде это уже не несёт глобальный характер и можно изменить, так как данный параметр корректируется, посредством оптимизации торговли.
Мне интересно, но я не могу не быть непрофессионалом, и я согласен с вами в отношении вашей стратегии (хотя я еще не экспериментировал с ней, скачал приложение и не могу заставить его работать, стыдно! Включенные классы не знают, что с ними делать). Все равно придется начинать с нуля.
Вы могли бы предложить еще и такой код. Но убрав операторы "else", Вы упростили исходный код только наполовину. Оптимальный вариант получится, если уберете еще и операторы "if", оставив только 5 операторов присваивания. Это и будет оптимальным вариантом, который был предложен.
А вот про переменную, которая становится типа "string", я совсем не понял.
Да, Вы правы, я что то по началу не учёл название переменных (не подумал про " " в синтаксисе, от этого и про string сказал). Так действительно короче получится.
Спасибо за подсказку, учтём на будущее)
Опубликована статья Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли:
Автор: Dmitriy Zabudskiy
Здравствуйте, Дмитрий!
Скажите, почему при принятии решения о продаже в советнике используется цена Ask, а при покупке Bid?
Здравствуйте, Дмитрий!
Скажите, почему при принятии решения о продаже в советнике используется цена Ask, а при покупке Bid?
Здравствуйте!
В начале разработки не планировалось вводить дивергенцию (div_signal и div_work), хотелось ограничится (спредом), как более ранним входом в рынок, что бы не пропускать сигналы.
В данном, коде это уже не несёт глобальный характер и можно изменить, так как данный параметр корректируется, посредством оптимизации торговли.