Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай, как установить MetaTrader на Mac OS
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181023
MetaQuotes Software Corp. 2014.03.12 08:31 

Опубликована статья Склейка фьючерсов в MetaTrader 5:

В MetaTrader 5 пользователю нельзя создавать собственные графики, так как график может строиться только на основе символов, которые поставляет ваш брокер. В случае с фьючерсами трейдеру для анализа нужен синтетический инструмент – склеенный непрерывный фьючерс. Беда в том, что такую склейку проводит только брокер, а значит, только брокер решает, будет ли он производить склейку по данному символу или нет.

К счастью, в терминале всегда доступна история по фьючерсам, у которых дата обращения уже прошла. Значит, будем использовать эту историю и сами в терминале будем эту историю склеивать.

Рис. 10. Алгоритм простого добавления

Автор: Karputov Vladimir

Andrey Khatimlianskii
56120
Andrey Khatimlianskii 2014.03.12 23:08  

А ведь хорошо получилось. Жаль только не потестируешь на такой склейке.

Осталось предложить Константину добавить этот режим в его продукт. 

Konstantin Chernov
9020
Konstantin Chernov 2014.03.13 08:50  
Спасибо за статью. Интересно получилось. Появились новые идеи!
forexman77
2105
forexman77 2014.05.04 14:02  

Хорошая статья. Не претендую на оригинальность. Но, вот мои мысли: начало и обращение фьючерса всегда волатильно и не отражает реальной картины, где происходят основные объемы.

Не знаю на сколько это возможно. Но, скажу. Что, если задать для каждого фьючерса интервал по датам(где происходит нормальная торговля) и оптимизировать эти участки, как одно целое.

То есть возможно ли в одном тесте протестить один график, а потом переключиться на другой и так далее?  

Valerii Mazurenko
3485
Valerii Mazurenko 2014.05.04 14:05  
forexman77:

То есть возможно ли в одном тесте протестить один график, а потом переключиться на другой и так далее?  

Можно (но это нужно делать самому в коде)
Vladimir Karputov
Модератор
45442
Vladimir Karputov 2014.05.04 14:08  
forexman77:

Хорошая статья. Не претендую на оригинальность. Но, вот мои мысли: начало и обращение фьючерса всегда волатильно и не отражает реальной картины, где происходят основные объемы.

Не знаю на сколько это возможно. Но, скажу. Что, если задать для каждого фьючерса интервал по датам(где происходит нормальная торговля) и оптимизировать эти участки, как одно целое.

То есть возможно ли в одном тесте протестировать один график, а потом переключиться на другой и так далее?  

Если Вы спрашиваете: "Можно-ли тестировать склейку в тестере стратегий?" - то ответ - нет. Т.е. по простому не получится, так как склейка - это пользовательский индикатор
forexman77
2105
forexman77 2014.05.04 14:20  
barabashkakvn:
Если Вы спрашиваете: "Можно-ли тестировать склейку в тестере стратегий?" - то ответ - нет. Т.е. по простому не получится, так как склейка - это пользовательский индикатор

Со склееным фьючерсом понятно, что не получится. Имел ввиду, что в книгах и форумах пишут, какой способ склеивания лучше отражает реальное движение. В книге Роберта Пардо эта тема хорошо обсуждалась.

Мысль про то, что можно задать интервал дат каждого фьючерса и протестировать все на протежении № лет, как единое целое. 

Vladimir Karputov
Модератор
45442
Vladimir Karputov 2014.05.04 14:28  
forexman77:

Со склееным фьючерсом понятно, что не получится. Имел ввиду, что в книгах и форумах пишут, какой способ склеивания лучше отражает реальное движение. В книге Роберта Пардо эта тема хорошо обсуждалась.

Мысль про то, что можно задать интервал дат каждого фьючерса и протестировать все на протежении № лет, как единое целое. 

Это называется "тип склейки". Конкретно в статье рассмотрены два типа склейки - "Простое добавление" и "Добавление со смещением".

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий