Арбитраж между несколькими торговыми площадками со случайным подбором торговых инструментов и длины цепочки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Yeremenko
2089
Igor Yeremenko  

Всем привет

Не могу додумать идею, может кто подскажет в какую сторону смотреть

Задача реальная, из области арбитража криптовалют

Начальные условия

  • Несколько (3-10) торговых площадок (бирж криптовалют)
  • Торговые инстументы могут быть с прямыми котировками (XXXUSD) и кроссами (XXXYYY)
  • Возможна покупа/продажа, short без покрытия
  • За каждую операцию (ввода-вывод, покупка-продажа) взимается небольшая комиссия, которую тоже нужно учитывать
  • Возможет перевод (поставка) валюты между площадками (не на всех площадках)

Алгоритм выбора/просчета

  • Его и пытаюсь придумать)
  • Комбинация пространственного и треугольного арбитража
  • Торговые инструменты могут торговаться на одной/нескольких/всех торговых площадках

Результат на выходе

  • Положительное расхождение (вилка) в цепочке операции (покупка/продажа) из нескольких (3-10) торговых иструментов на одной/нескольких/всех торговых площадках
  • Просчет суммарной комисии на проведение арбитражной операции

P.S. Кто поможет решить эту задачу (на уровне алгоритма) взамен получит готовую программу (по этому алгоритму) для арбитража на криптобиржах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий