Арбитраж между несколькими торговыми площадками со случайным подбором торговых инструментов и длины цепочки

[Igor Yeremenko]

Всем привет

Не могу додумать идею, может кто подскажет в какую сторону смотреть

Задача реальная, из области арбитража криптовалют

Начальные условия

• Несколько (3-10) торговых площадок (бирж криптовалют)
• Торговые инстументы могут быть с прямыми котировками (XXXUSD) и кроссами (XXXYYY)
• Возможна покупа/продажа, short без покрытия
• За каждую операцию (ввода-вывод, покупка-продажа) взимается небольшая комиссия, которую тоже нужно учитывать
• Возможет перевод (поставка) валюты между площадками (не на всех площадках)

Алгоритм выбора/просчета

• Его и пытаюсь придумать)
• Комбинация пространственного и треугольного арбитража
• Торговые инструменты могут торговаться на одной/нескольких/всех торговых площадках

Результат на выходе

• Положительное расхождение (вилка) в цепочке операции (покупка/продажа) из нескольких (3-10) торговых иструментов на одной/нескольких/всех торговых площадках
• Просчет суммарной комисии на проведение арбитражной операции
  

P.S. Кто поможет решить эту задачу (на уровне алгоритма) взамен получит готовую программу (по этому алгоритму) для арбитража на криптобиржах