Классический мартингейл - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас усредняющий "мартин", а Джордж как обычно про классический, поэтому он отстал от жизни ))
В любом случае мартин (вариации мартингейла) - это инструмент, и пользоваться им нужно грамотно, а не просто удваивать всё что ни попадя.Разницы - НИКАКОЙ. Усредняющий мартин и классический - дают совершенно одинаковую микроприбыль.
Другое дело, что "мартином" некоторые называют любое изменение депозита.
Слышал даже выражение "обратный мартин" - для случая, когда мы уменьшаем лоты при уменьшении депозита.
Но, все-таки, следует определиться, что "мартингейл" - это система ставок при которой один выигрыш - выводит депо из просада. А усредняющий, или классический - разницы нет.
Во-первых, ты покажи график Эквити ! Зачем мне баланс ?
Во-вторых, у тебя - всего лишь 250 сделок ! Не находишь, что это чуть меньше, чем заявленные 100К серий сделок ?
В-третьих, уже по твоему графику - ясно, что для того, чтобы не проиграть в 100К серий сделок, нужен депозит, скорее всего, даже больше, чем 128К ставок. У тебя средняя ставка равна 7. Значит, для твоего мартина, для 100К выигрышей надо иметь депозит более 900М !!! Не находишь, что $1200 долларов в неделю обладателю $900М - это крайне немного ? А за 100К выигрышей ты будешь иметь только $700K.
Исходя из того, что в неделю у тебя было 250 сделок, 100К сделок ты получишь за 400 недель. Или за 7.5 лет.
Итак, с депозита 900М мы имеем за 7.5 лет 700К, что составляет 0,7% !!! По-твоему, это много ???
Наверно ваши расчёты для варианта, когда вход случайный? У меня же вход на откате в направлении тренда с усреднением. И я не стремлюсь к тому, чтобы не проиграть в 100К серий сделок. Убыточный трейд у меня может случиться только тогда, когда попадаю на безоткатный разворот. В этом случае я закрываю убыток, если он превысил величину максимальной просадки, получающейся при тестировании советника (обычно не более 10%).
Наверно ваши расчёты для варианта, когда вход случайный? У меня же вход на откате в направлении тренда с усреднением. И я не стремлюсь к тому, чтобы не проиграть в 100К серий сделок. Убыточный трейд у меня может случиться только тогда, когда попадаю на безоткатный разворот. В этом случае я закрываю убыток, если он превысил величину максимальной просадки, получающейся при тестировании советника (обычно не более 10%).
Не случайный. А с некоторым профитом. Я ж говорю - задаемся средним процентом вероятности выигрыша в одной средней сделке. Проигрыш - считаем равным выигрышу (для случаев неравных ТП и СЛ - просто соответственно изменяем вероятность). Если вход случайный - он будет равен 0,4-0,49 (в зависимости от спреда). В твоем (давай на "ты") случае - вероятность выигрыша аж 0,7 - это огромная вероятность, поэтому и расчет по твоему мартину и дал огромную прибыль - 600% за 7N (думаю, где-то за 25-30) лет.
Но, во-первых, ты не сможешь выдерживать такую серьезную вероятность выигрыша в течении всех 30 лет (по 250 сделок еженедельно). А во-вторых, даже если сможешь - то 600% за 30 лет - это весьма скромный доход, а ведь есть 1% вероятности, что ты весь свой депозит в 16К ставок сольешь. Правда, выигрыш при этом - остается тебе, но реинвестирование - картины не меняет.
Если бы брался "случайный вход" - то прибыль была бы еще меньше (ну или вероятность полного слива - заметно больше 1%)