Почему BUY сделки совершаются со спредом от цены чарта? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, когда хорошая связь то всё нормально будет работать. Но из-за лагов по связи или нестабильной (загруженной) работы терминала форекс-дилера нет-нет да какая-нибудь ошибка вылезет в том числе как у автора - с несоответствием пользовательских установок и зафиксированных ценах закрытия. Да бог с ним, это понятные риски в целом.
по каким-нибудь техническим причинам или просто их недостатке
Вы товарищи какие-то странные, на гарфике видно спред по линиям бид и аск, расстояние от свечки до сделки в 2-5 раз больше. Вопрос: насколько сильно должен испытывать брокер "недостаток котировок", что бы так сильно расширять спред в момент открытия и закрытия сделок? :D
А что вас удивляет? Насколько угодно. Спред может очень сильно из за этого увеличиться. И это чаще всего не проблема рынка, а проблема брокера, хотя и рынок может быть очень тонким в какие-то моменты, но это как-то уже реже бывает.
То есть недостаток котировок так сильно ощущается, что расширять спред в 5 раз и сужать обратно как минимум 2 раза, за непродолжительный промежуток времени, становится нормальным?
То есть недостаток котировок так сильно ощущается, что расширять спред в 5 раз и сужать обратно как минимум 2 раза, за непродолжительный промежуток времени, становится нормальным?
Да. Значит у брокера проблемы с поставщиками и внутри себя он тоже не может покрыть сделки. Бежать нужно от таких брокеров.
ну вот мы и пришли к общему мнению :D